Manfred deistler (12 Ergebnisse)
Sprache: Deutsch
Verlag: Birkhäuser 2017
Serie: Mathematik Kompakt, Buch 28 von 38. Buch 28 von 38 - Mathematik Kompakt
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Verlag: John Wiley & Sons 1988
Serie: Wiley Series in Probability and Statistics, Buch 105 von 358. Buch 105 von 358 - Wiley Series in Probability and Statistics
- Hardcover
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Hardcover. Zustand: Gut. 380 Dust jacket partially browned and creased at the edges. Name on endpaper, otherwise well preserved inside 330 Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 831.
Sprache: Deutsch
Verlag: Birkhauser 2017
Serie: Mathematik Kompakt, Buch 28 von 38. Buch 28 von 38 - Mathematik Kompakt
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Paperback. Zustand: Brand New. 169 pages. German language. 9.45x6.61x0.39 inches. In Stock.
Sprache: Deutsch
Verlag: Birkh?user 2017
Serie: Mathematik Kompakt, Buch 28 von 38. Buch 28 von 38 - Mathematik Kompakt
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Zustand: New. 2017. Paperback. . . . . . Books ship from the US and Ireland.
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paperback. Zustand: Very Good.
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Zustand: New. In English.
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Zustand: Hervorragend. Zustand: Hervorragend | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | This textbook provides a self-contained presentation of the theory and models of time series analysis. Putting an emphasis on weakly stationary processes and linear dynamic models, it describes the basic concepts, ideas, methods and results i…n a mathematically well-founded form and includes numerous examples and exercises. The first part presents the theory of weakly stationary processes in time and frequency domain, including prediction and filtering. The second part deals with multivariate AR, ARMA and state space models, which are the most important model classes for stationary processes, and addresses the structure of AR, ARMA and state space systems, Yule-Walker equations, factorization of rational spectral densities and Kalman filtering. Finally, there is a discussion of Granger causality, linear dynamic factor models and (G)ARCH models. The book provides a solid basis for advanced mathematics students and researchers in fields such as data-driven modeling, forecasting and filtering, which are important in statistics, control engineering, financial mathematics, econometrics and signal processing, among other subjects.
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Time Series Models | Manfred Deistler (u. a.) | Taschenbuch | Lecture Notes in Statistics | xiv | Englisch | 2022 | Springer | EAN 9783031132124 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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Zustand: New.
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This textbook provides a self-contained presentation of the theory and models of time series analysis. Putting an emphasis on weakly stationary processes and linear dynamic models, it describes the basic concepts, ideas, methods and results in a math…ematically well-founded form and includes numerous examples and exercises. The first part presents the theory of weakly stationary processes in time and frequency domain, including prediction and filtering. The second part deals with multivariate AR, ARMA and state space models, which are the most important model classes for stationary processes, and addresses the structure of AR, ARMA and state space systems, Yule-Walker equations, factorization of rational spectral densities and Kalman filtering. Finally, there is a discussion of Granger causality, linear dynamic factor models and (G)ARCH models. The book provides a solid basis for advanced mathematics students and researchers in fields such as data-driven modeling, forecasting and filtering, which are important in statistics, control engineering, financial mathematics, econometrics and signal processing, among other subjects.
Sprache: Deutsch
Verlag: Springer, Berlin, Birkhäuser 2017
Serie: Mathematik Kompakt, Buch 28 von 38. Buch 28 von 38 - Mathematik Kompakt
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Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH
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EUR 19,99
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Dieses Buch bietet eine einheitliche und geschlossene Darstellung von Theorie und Modellen, die der Zeitreihenanalyse zugrunde liegen. Das Schwergewicht liegt dabei beim schwach stationären Fall und bei linearen Modellen: Im ersten Teil wird die Theo…rie allgemeiner multivariater schwach stationärer Prozesse in Zeit-und Frequenzbereich, einschließlich deren Prognose und Filterung hergeleitet. Der zweite Teil beschäftigt sich mit multivariaten AR-, ARMA- und Zustandsraum-Systemen als den wichtigsten Modellklassen für stationäre Prozesse. In diesem Rahmen werden Yule-Walker Gleichungen, die Faktorisierung rationaler Spektren, das Kalman Filter und die Struktur von ARMA-und Zustandsraum-Systemen beschrieben. Ziel des Buches ist es die wesentlichen Konzepte, Ideen, Methoden und Resultate in mathematisch sauberer Form darzustellen und somit eine solide Fundierung für Studenten und Forscher in Feldern wie datengetriebener Modellierung, Prognose und Filterung, wie sie etwa für die Kontrolltheorie, Ökonometrie, Signalverarbeitung und Statistik relevant sind, zu bieten.
Verlag: Springer Nature 2022
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Paperback. Zustand: Brand New. 215 pages. 9.25x6.10x0.46 inches. In Stock.
