Time Series Models

Sprache: Englisch

Verlag: Springer, 2022

3031132122 / 9783031132124

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This textbook provides a self-contained presentation of the theory and models of time series analysis. Putting an emphasis on weakly stationary processes and linear dynamic models, it describes the basic concepts, ideas, methods and results in a mathematically well-founded form and includes numerous examples and exercises. The first part presents the theory of weakly stationary processes in time and frequency domain, including prediction and filtering. The second part deals with multivariate AR, ARMA and state space models, which are the most important model classes for stationary processes, and addresses the structure of AR, ARMA and state space systems, Yule-Walker equations, factorization of rational spectral densities and Kalman filtering. Finally, there is a discussion of Granger causality, linear dynamic factor models and (G)ARCH models. The book provides a solid basis for advanced mathematics students and researchers in fields such as data-driven modeling, forecasting and filtering, which are important in statistics, control engineering, financial mathematics, econometrics and signal processing, among other subjects.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9783031132124

Titel
Time Series Models
Autor
Manfred Deistler
Verlag
Springer
Erscheinungsjahr
2022
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3031132122
ISBN-13
9783031132124
Artikelgewicht
335 Gramm
Abmessungen
235x155x12 mm

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