Modelle der Zeitreihenanalyse

Manfred Deistler (u. a.)

ISBN 10: 3319686631 ISBN 13: 9783319686639

Verlag: Birkhäuser, 2017

Sprache: Deutsch

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Bibliografische Details

Titel

Modelle der Zeitreihenanalyse

Verlag

Birkh�user

Erscheinungsjahr

2017

Sprache

Deutsch

ISBN-10

3319686631

ISBN-13

9783319686639

Einband

Taschenbuch

Zustand

Neu

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Gewicht

312 Gramm

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�ber diesen Titel

Inhaltsangabe

Dieses Buch bietet eine einheitliche und geschlossene Darstellung von Theorie und Modellen, die der Zeitreihenanalyse zugrunde liegen. Das Schwergewicht liegt dabei beim schwach station�ren Fall und bei linearen Modellen: Im ersten Teil wird die Theorie allgemeiner multivariater schwach station�rer Prozesse in Zeit-und Frequenzbereich, einschlie�lich deren Prognose und Filterung hergeleitet. Der zweite Teil besch�ftigt sich mit multivariaten AR-, ARMA- und Zustandsraum-Systemen als den wichtigsten Modellklassen f�r station�re Prozesse. In diesem Rahmen werden Yule-Walker Gleichungen, die Faktorisierung rationaler Spektren, das Kalman Filter und die Struktur von ARMA-und Zustandsraum-Systemen beschrieben. Ziel des Buches ist es die wesentlichen Konzepte, Ideen, Methoden und Resultate in mathematisch sauberer Form darzustellen und somit eine solide Fundierung f�r Studenten und Forscher in Feldern wie datengetriebener Modellierung, Prognose und Filterung, wie sie etwa f�r die Kontrolltheorie, �konometrie, Signalverarbeitung und Statistik relevant sind, zu bieten.

�ber die Autorin bzw. den Autor

Manfred Deistler ist emeritierter Professor f�r �konometrie und Systemtheorie an der TU Wien

Wolfgang Scherrer ist Professor f�r �konometrie und Systemtheorie an der TU Wien

��ber diesen Titel� kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

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