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Prediction theory and harmonic analysis: The Pesi Masani volume
Sprache: Englisch
Verlag: Sole distributors for the U.S.A. and Canada, Elsevier Science, 1983
ISBN 10: 0444865977 ISBN 13: 9780444865977
Anbieter: Phatpocket Limited, Waltham Abbey, HERTS, Vereinigtes Königreich
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Prediction theory and harmonic analysis: The Pesi Masani volume
Sprache: Englisch
Verlag: Sole distributors for the U.S.A. and Canada, Elsevier Science, 1983
ISBN 10: 0444865977 ISBN 13: 9780444865977
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In den WarenkorbHardcover. Zustand: Très bon. Edition 1983. Ammareal reverse jusqu'à 15% du prix net de cet article à des organisations caritatives. ENGLISH DESCRIPTION Book Condition: Used, Very good. Edition 1983. Ammareal gives back up to 15% of this item's net price to charity organizations.
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Stochastic Integration in Banach Spaces: Theory and Applications (Probability Theory and Stochastic Modelling, 73)
Buch 5 von 35: Probability Theory and Stochastic ModellingAnbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
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Stochastic Analysis for Gaussian Random Processes and Fields (Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics and Applied Probability)
Buch 59 von 110: ISSNAnbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
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Weakly Stationary Random Fields, Invariant Subspaces and Applications
Anbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
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Weak Convergence of Stochastic Processes
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Weak Convergence of Stochastic Processes: With Applications to Statistical Limit Theorems (De Gruyter Textbook)
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
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Weak Convergence of Stochastic Processes
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Stochastic Differential Equations in Infinite Dimensions
Buch 27 von 35: Probability and Its ApplicationsAnbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
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Stochastic Integration in Banach Spaces: Theory and Applications (Probability Theory and Stochastic Modelling, 73)
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
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Stochastic Differential Equations in Infinite Dimensions: with Applications to Stochastic Partial Differential Equations (Probability and Its Applications)
Buch 27 von 35: Probability and Its ApplicationsAnbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
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Stochastic Differential Equations in Infinite Dimensions: with Applications to Stochastic Partial Differential Equations (Probability and Its Applications)
Buch 27 von 35: Probability and Its ApplicationsAnbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
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Prediction Theory and Harmonic Analysis
Anbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
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Weakly Stationary Random Fields, Invariant Subspaces and Applications
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
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In den WarenkorbPaperback. Zustand: Brand New. 192 pages. 9.25x6.14x0.51 inches. In Stock.
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Prediction Theory and Harmonic Analysis
Anbieter: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Deutschland
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Stochastic Analysis for Gaussian Random Processes and Fields: With Applications
Buch 59 von 110: ISSNAnbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
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In den WarenkorbPaperback. Zustand: Brand New. 201 pages. 9.21x6.14x0.47 inches. In Stock.
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Weak Convergence of Stochastic Processes With Applications to Statistical Limit Theorems
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
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In den WarenkorbPaperback. Zustand: Brand New. 141 pages. 9.50x6.75x0.50 inches. In Stock.
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Stochastic Integration in Banach Spaces
Sprache: Englisch
Verlag: Springer International Publishing, 2016
ISBN 10: 3319365223 ISBN 13: 9783319365220
EUR 66,44
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In den WarenkorbZustand: New. Vidyadhar Mandrekar and David A. ReddettThe first book to examine weakly stationary random fields and their connections with invariant subspaces (an area associated with functional analysis). It reviews current literature, presents central issues.
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Stochastic Integration in Banach Spaces
Buch 5 von 35: Probability Theory and Stochastic ModellingSprache: Englisch
Verlag: Springer International Publishing, 2014
ISBN 10: 3319128523 ISBN 13: 9783319128528
EUR 79,10
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Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Considering Poisson random measures as the driving sources for stochastic (partial) differential equations allows us to incorporate jumps and to model sudden, unexpected phenomena. By using such equations the present book introduces a new method for modeling the states of complex systems perturbed by random sources over time, such as interest rates in financial markets or temperature distributions in a specific region. It studies properties of the solutions of the stochastic equations, observing the long-term behavior and the sensitivity of the solutions to changes in the initial data. The authors consider an integration theory of measurable and adapted processes in appropriate Banach spaces as well as the non-Gaussian case, whereas most of the literature only focuses on predictable settings in Hilbert spaces. The book is intended for graduate students and researchers in stochastic (partial) differential equations, mathematical finance and non-linear filtering and assumes a knowledge of the required integration theory, existence and uniqueness results and stability theory. The results will be of particular interest to natural scientists and the finance community. Readers should ideally be familiar with stochastic processes and probability theory in general, as well as functional analysis and in particular the theory of operator semigroups. ¿.
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Stochastic Integration in Banach Spaces | Theory and Applications | Vidyadhar Mandrekar (u. a.) | Taschenbuch | viii | Englisch | 2016 | Springer | EAN 9783319365220 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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Stochastic Integration in Banach Spaces. Theory and Applications.
Buch 5 von 35: Probability Theory and Stochastic ModellingSprache: Englisch
Verlag: Springer International Publishing, Cham, 2015
ISBN 10: 3319128523 ISBN 13: 9783319128528
Anbieter: Der Buchfreund, Wien, Österreich
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
Original-Pappband. Zustand: Sehr gut. gr8 Original-Pappband en Mathematik, Stochastik, Wahrscheinlichkeit (Probability Theory and Stochastic Modelling. Vol. 73); VIII pp., 211 pp.
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Stochastic Analysis for Gaussian Random Processes and Fields: With Applications
Buch 59 von 110: ISSNAnbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
EUR 137,45
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Weakly Stationary Random Fields, Invariant Subspaces and Applications
Sprache: Englisch
Verlag: Taylor & Francis Ltd Jun 2020, 2020
ISBN 10: 0367572729 ISBN 13: 9780367572723
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Neu. Neuware - The first book to examine weakly stationary random fields and their connections with invariant subspaces (an area associated with functional analysis). It reviews current literature, presents central issues and most important results within the area. For advanced Ph.D. students, researchers, especially those conducting research on Gaussian theory.
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Weak Convergence of Stochastic Processes | With Applications to Statistical Limit Theorems | Vidyadhar S. Mandrekar | Taschenbuch | De Gruyter Textbook | VI | Englisch | 2016 | De Gruyter | EAN 9783110475425 | Verantwortliche Person für die EU: Walter de Gruyter GmbH, De Gruyter GmbH, Genthiner Str. 13, 10785 Berlin, productsafety[at]degruyterbrill[dot]com | Anbieter: preigu.
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Weak Convergence of Stochastic Processes : With Applications to Statistical Limit Theorems
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The purpose of this book is to present results on the subject of weak convergence in function spaces to study invariance principles in statistical applications to dependent random variables, U-statistics, censor data analysis. Different techniques, formerly available only in a broad range of literature, are for the first time presented here in a self-contained fashion. Contents:Weak convergence of stochastic processesWeak convergence in metric spacesWeak convergence on C[0, 1] and D[0, )Central limit theorem for semi-martingales and applicationsCentral limit theorems for dependent random variablesEmpirical processBibliography.
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Stochastic Integration in Banach Spaces: Theory and Applications
Buch 5 von 35: Probability Theory and Stochastic ModellingAnbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 139,50
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In den WarenkorbHardcover. Zustand: Brand New. 2015 edition. 220 pages. 9.50x6.50x0.75 inches. In Stock.
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Stochastic Integration in Banach Spaces: Theory and Applications
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 124,12
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In den WarenkorbPaperback. Zustand: Brand New. reprint edition. 220 pages. 9.25x6.10x0.50 inches. In Stock.
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Stochastic Integration in Banach Spaces : Theory and Applications
Buch 5 von 35: Probability Theory and Stochastic ModellingSprache: Englisch
Verlag: Springer, Palgrave Macmillan, 2014
ISBN 10: 3319128523 ISBN 13: 9783319128528
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Considering Poisson random measures as the driving sources for stochastic (partial) differential equations allows us to incorporate jumps and to model sudden, unexpected phenomena. By using such equations the present book introduces a new method for modeling the states of complex systems perturbed by random sources over time, such as interest rates in financial markets or temperature distributions in a specific region. It studies properties of the solutions of the stochastic equations, observing the long-term behavior and the sensitivity of the solutions to changes in the initial data. The authors consider an integration theory of measurable and adapted processes in appropriate Banach spaces as well as the non-Gaussian case, whereas most of the literature only focuses on predictable settings in Hilbert spaces. The book is intended for graduate students and researchers in stochastic (partial) differential equations, mathematical finance and non-linear filtering and assumes a knowledge of the required integration theory, existence and uniqueness results and stability theory. The results will be of particular interest to natural scientists and the finance community. Readers should ideally be familiar with stochastic processes and probability theory in general, as well as functional analysis and in particular the theory of operator semigroups.
