Weak Convergence of Stochastic Processes: With Applications to Statistical Limit Theorems (De Gruyter Textbook)

Mandrekar, Vidyadhar S.

 
9783110475425: Weak Convergence of Stochastic Processes: With Applications to Statistical Limit Theorems (De Gruyter Textbook)
ISBN 10: 3110475421 ISBN 13: 9783110475425
Verlag: De Gruyter, 2016

Inhaltsangabe

The purpose of this book is to present results on the subject of weak convergence in function spaces to study invariance principles in statistical applications to dependent random variables, U-statistics, censor data analysis. Different techniques, formerly available only in a broad range of literature, are for the first time presented here in a self-contained fashion.

Contents:
Weak convergence of stochastic processes
Weak convergence in metric spaces
Weak convergence on C[0, 1] and D[0,∞)
Central limit theorem for semi-martingales and applications
Central limit theorems for dependent random variables
Empirical process
Bibliography

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Über die Autorin bzw. den Autor

Vidyadhar Mandrekar, Michigan State University, USA.

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Verlag
De Gruyter
Erscheinungsdatum
2016
Sprache
Englisch
ISBN 10 
3110475421
ISBN 13 
9783110475425
Einband
Broschiert
Auflage
1
Anzahl der Seiten
148
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productsafety@degruyterbrill.com
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