Winfried pohlmeier (28 Ergebnisse)

gebundene Ausgabe. Zustand: Gut. 312 Seiten Der Erhaltungszustand des hier angebotenen Werks ist trotz seiner Bibliotheksnutzung sehr sauber und kann entsprechende Merkmale aufweisen (Rückenschild, Instituts-Stempel.). In ENGLISCHER Sprache. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 605.

Hardcover. Zustand: Sehr gut. 318 S., Very good. Shrink wrapped. / Sehr guter Zustand. In Folie verschweißt. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 750.

2008th ed. 16 x 23 cm. 318 pages. HC Versand aus Deutschland / We dispatch from Germany via Air Mail. Einband bestoßen, daher Mängelexemplar gestempelt, sonst sehr guter Zustand. Imperfect copy due to slightly bumped cover, apart from this in very good condition. Stamped. Sprache: Englisch.

HRD. Zustand: New. New Book. Shipped from UK. Established seller since 2000.

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Zustand: new.

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Zustand: Fair. This is an ex-library book and may have the usual library/used-book markings inside.This book has hardback covers. In fair condition, suitable as a study copy. No dust jacket. Please note the Image in this listing is a stock photo and may not match the covers of the actual item,700grams, ISBN:9783790819915.…

Paperback. Zustand: Brand New. 84 pages. 9.61x6.69x0.19 inches. In Stock.

Hardback. Zustand: New. 1st. No detailed description available for "Econometrics of Anonymized Micro Data".

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Zustand: New. 2005. 1st Edition. hardcover. . . . . .

Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Frontmatter -- Inhalt / Contents -- Abhandlungen/Original Papers -- Guest Editorial 'Econometrics of Anonymized Micro Data' -- Data Masking by Noise Addition and the Estimation of Nonparametric Regression Models -- The Effect of Microaggregation Procedures on the Estimation of Linear Models: A Simulation Study -- Post-Randomization Under Test: Estimation of the Probit Model -- Microdata Disclosure Control by Resampling - Effects on Regression Results -- Anonymized Firm Data under Test: Evidence from a Replication Study -- Buchbesprechung / Book Review -- Backmatter.…

Zustand: New. In English.

Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 312 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.

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Zustand: New. 2005. 1st Edition. hardcover. . . . . . Books ship from the US and Ireland.

Hardback. Zustand: New. 1st. No detailed description available for "Econometrics of Anonymized Micro Data".

Zustand: New. Presents cutting-edge developments in high frequency financial econometricsSheds light on some of the most pressing open questions in the analysis of high frequency dataSpans a diverse range of topics, including market microstructure, tick-.

Paperback. Zustand: New. 1st ed. Softcover of orig. ed. 2008. In this paper, we propose a new econometric approach to jointly model the time series dynamics of the trading process and the revisions of ask and bid prices. We use this model to test the validity of certain symmetry assumptions very common among microstructure models. Namely, we test whether ask and bid quotes respond symmetrically to trade-related shocks, and whether buyer-initiated trades and seller-initiated trades are equally informative. In essence, the procedure we propose generalizes Hasbrouck's (1991) vector autoregressive model for signed trades and changes in the quote midpoint by relaxing the implicit symmetry assumptions in his model. The properties of the empirical model are derived from a structural dynamic model for ask and bid prices. In this model, ask and bid prices share a common lung-run component, the efficient price. The long-term value of the stock varies due to buyer-initiated shocks, seller-initiated shocks, and trade-unrelated shocks. The transitory components of ask and bid prices are characterized by two correlated and trade-dependent stochastic processes, whose dynamics are allowed to differ. The trading process is endogenous. Buyer and seller-initiated trades are generated by two idiosyncratic but mutually dependent stochastic processes. The generating processes of quotes and trades both depend on several exogenous variables that feature the trades and the market conditions.…

Zustand: gut. High Frequency Financial Econometrics In deutscher Sprache. pages.

Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Das Buch behandelt Erweiterungen ökonometrischer Modelle mit qualitativen erklärenden Variablen auf simultane Gleichungssysteme. Die vorgestellten Schätzverfahren, kurz als simultane Probit- und Tobitmodelle bezeichnet, bieten die Möglichkeit, strukturelle simultane Zusammenhänge zwischen diskreten sowie gestutzten Variablen, wie sie häufig in Individualdatensätzen zu beobachten sind, zu schätzen. Im ersten Teil werden verschiedene neuere Verfahren zur Schätzung der Strukturparameter in simultanen Probit- und Tobitmodellen vorgestellt und auf ihre asymptotischen Eigenschaften untersucht. Einen Schwerpunkt bilden dabei rechentechnisch einfache mehrstufige Methoden wie z.B. die konditionalen und marginalen Maximum-Likelihood-Verfahren. Monte-Carlo-Simulationen werden verwendet, um die Eigenschaften der Schätzverfahren in kleinen Stichproben zu analysieren. Der zweite Teil behandelt diagnostische Tests für Probit- und Tobitmodelle zur Überprüfung der statistischen Modellspezifikation. Im abschließenden Anwendungsteil werden beispielhaft zentrale Fragen der Innovationsökonomik mit Hilfe von simultanen Probitansätzen analysiert. Das Buch richtet sich sowohl an Ökonometriker als auch an Ökonometrieanwender mit fortgeschrittenen Kenntnissen ökonometrischer Schätz- und Testverfahren. …

Paperback. Zustand: Brand New. spiral-bound edition. 233 pages. German language. 9.53x6.70x0.54 inches. In Stock.