Sattarhoff cristina (8 Ergebnisse)

Originalbroschur. Zustand: Wie neu. 101 S. Tadelloses Exemplar. - Contents: Financial econometrics Multifractal volatility Multifractal Random Walk GMM estimation Monte Carlo simulation study Multifractality test Empirical analysis of international stock index data Financial markets efficiency HAC estimation Stylized facts of financial time series Fat-tailed distribution Scale invariance MATLAB. - The dynamics of financial returns varies with the return period, from high-frequency data to daily, quarterly or annual data. Multifractal Random Walk models can capture the statistical relation between returns and return periods, thus facilitating a more accurate representation of real price changes. This book provides a generalized method of moments estimation technique for the model parameters with enhanced performance in finite samples, and a novel testing procedure for multifractality. The resource-efficient computer-based manipulation of large datasets is a typical challenge in finance. In this connection, this book also proposes a new algorithm for the computation of heteroscedasticity and autocorrelation consistent (HAC) covariance matrix estimators that can cope with large datasets. (Verlagstext). ISBN 9783631606735 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 550.…

Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The dynamics of financial returns varies with the return period, from high-frequency data to daily, quarterly or annual data. Multifractal Random Walk models can capture the statistical relation between returns and return periods, thus facilitating a more accurate representation of real price changes. This book provides a generalized method of moments estimation technique for the model parameters with enhanced performance in finite samples, and a novel testing procedure for multifractality. The resource-efficient computer-based manipulation of large datasets is a typical challenge in finance. In this connection, this book also proposes a new algorithm for the computation of heteroscedasticity and autocorrelation consistent (HAC) covariance matrix estimators that can cope with large datasets.; Dissertationsschrift.…

Taschenbuch. Zustand: Neu. Statistical Inference in Multifractal Random Walk Models for Financial Time Series | Cristina Sattarhoff | Taschenbuch | Englisch | Peter Lang | EAN 9783631606735 | Verantwortliche Person für die EU: Kolibri 360 GmbH, Ettore-Bugatti-Str. 6-14, 51149 Köln, produktsicherheit[at]kolibri360[dot]de | Anbieter: preigu. …

Zustand: New. In German.

Zustand: New. pp. 350.

Paperback. Zustand: Brand New. 4th updated edition. 350 pages. German language. 9.44x6.69x0.83 inches. In Stock.

Zustand: New. 2020. Paperback. . . . . . Books ship from the US and Ireland.

Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Dieses Buch präsentiert die wichtigsten Modelle und Verfahren der Zeitreihenanalyse, unter Nutzung der Programmiersprache R, in einer für Studierende und Anwender leicht zugänglichen Form.Der Schwerpunkt liegt auf dem Zeitbereich; speziell werden explorative Methoden, ARMA-Modelle mit ihren Erweiterungen, Prognosemethoden und Zeitreihenregressionen behandelt. Auch der Frequenzbereich wird geeignet vorgestellt. Weiter werden multivariate Zeitreihen, Zustandsraummodelle und Modelle für Heteroskedastizität behandelt.Die Methoden werden überwiegend an Hand einfacher Situationen verdeutlicht und mittels zahlreicher realer Beispiele illustriert. Die Beispiele stammen aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Biologie, Geologie, Medizin und Meteorologie. Bei den Beispielen wird der zugehörige R-Code jeweils angegeben und kommentiert. Die selbst geschriebenen Funktionen werden in einem eigenen R-Paket zur Verfügung gestellt. Zudem enthält jedes Kapitel eine Übersicht über die entsprechenden R-Funktionen der verschiedenen R-Pakete.Für die Neuauflage wurde der Text aktualisiert und einzelne Kapitel wurden erweitert.…