Rutkowski marek (26 Ergebnisse)
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Verlag: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K, 1998
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Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2003 (Lecture Notes in Mathematics, 1847)
Bielecki, Tomasz R.; Björk, Tomas; Jeanblanc, Monique; Rutkowski, Marek; Scheinkman, Jose A.; Xiong, Wei
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2004
Serie: Buch 8 von 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The Paris-Princeton Lectures in Financial Mathematics, of which this is the second volume, will, on an annual basis, publish cutting-edge research in self-contained, expository articles from outstanding - established or upcoming! - specialists. The a…im is to produce a series of articles that can serve as an introductory reference for research in the field. It arises as a result of frequent exchanges between the finance and financial mathematics groups in Paris and Princeton. This volume presents the following articles: 'Hedging of Defaultable Claims' by T. Bielecki, M. Jeanblanc, and M. Rutkowski; 'On the Geometry of Interest Rate Models' by T. Björk;'Heterogeneous Beliefs, Speculationand Trading in Financial Markets' by J.A. Scheinkman, and W. Xiong.
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Verlag: Springer, 2004
Serie: Buch 8 von 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Hardcover Jan 01, 2005. Zustand: gebraucht; wie neu.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2010
Serie: Buch 8 von 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Verlag: Springer, 2004
Serie: Buch 8 von 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Verlag: Springer, 2010
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Verlag: Springer, 2001
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The present volume is dedicated to Marek Musiela, an eminent scholar and practitioner who is perhaps best-known for his important contributions to problems of derivative pricing, theory of term structure of interest rates, theory of defaultable secur…ities and other topics in modern mathematical finance. It includes 25 research papers by 47 authors, established experts and newcomers alike, that cover the whole range of the 'hot' topics in the discipline. The contributed articles not only give a clear picture about what is going on in this rapidly developing field of knowledge but provide methods ready for practical implementation. They also open new prospects for further studies in risk management, portfolio optimization and financial engineering.
Inspired by Finance: The Musiela Festschrift
Kabanov, Yuri (Editor)/ Rutkowski, Marek (Editor)/ Zariphopoulou, Thaleia (Editor)
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Hardcover. Zustand: Brand New. 2014 edition. 543 pages. 9.25x6.25x1.50 inches. In Stock.
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Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The present volume is dedicated to Marek Musiela, an eminent scholar and practitioner who is perhaps best-known for his important contributions to problems of derivative pricing, theory of term structure of interest rates, theory of defaultable securities a…nd other topics in modern mathematical finance. It includes 25 research papers by 47 authors, established experts and newcomers alike, that cover the whole range of the 'hot' topics in the discipline. The contributed articles not only give a clear picture about what is going on in this rapidly developing field of knowledge but provide methods ready for practical implementation. They also open new prospects for further studies in risk management, portfolio optimization and financial engineering.
The Malayan Emergency in Film, Literature and Art: Cultural Memory As Historical Other
Driskell, Jonathan (Editor)/ Rutkowski, Marek W. (Editor)/ Ng, Andrew Hock Soon (Editor)
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Hardcover. Zustand: Brand New. 256 pages. 9.22x6.14x1.00 inches. In Stock.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer Spektrum, 2010
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Mathematical finance and financial engineering have been rapidly expanding fields of science over the past three decades. The main reason behind this phenomenon has been the success of sophisticated quantitative methodolo gies in helping professional…s manage financial risks. It is expected that the newly developed credit derivatives industry will also benefit from the use of advanced mathematics. This industry has grown around the need to handle credit risk, which is one of the fundamental factors of financial risk. In recent years, we have witnessed a tremendous acceleration in research efforts aimed at better comprehending, modeling and hedging this kind of risk. Although in the first chapter we provide a brief overview of issues related to credit risk, our goal was to introduce the basic concepts and related no tation, rather than to describe the financial and economical aspects of this important sector of financial market. The interested reader may consult, for instance, Francis et al. (1999) or Nelken (1999) for a much more exhaustive description of the credit derivatives industry.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer Verlag, 2005
Serie: Buch 8 von 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
- Hardcover
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Hardcover. Zustand: Brand New. 2nd edition. 636 pages. 9.25x6.50x1.75 inches. In Stock.
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Verlag: Springer, 2010
Serie: Buch 8 von 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - In the 2nd edition some sections of Part I are omitted for better readability, and a brand new chapter is devoted to volatility risk. As a consequence, hedging of plain-vanilla options and valuation of exotic options are no longer limited to the Blac…k-Scholes framework with constant volatility.In the 3rd printing of the 2nd edition, the second Chapter on discrete-time markets has been extensively revised. Proofs of several results are simplified and completely new sections on optimal stopping problems and Dynkin games are added. Applications to the valuation and hedging of American-style and game options are presented in some detail.The theme of stochastic volatility also reappears systematically in the second part of the book, which has been revised fundamentally, presenting much more detailed analyses of the various interest-rate models available: the authors' perspectivethroughout is that the choice of a model should be basedon the reality of how a particular sector of the financial market functions, never neglecting to examine liquid primary and derivative assets and identifying the sources of trading risk associated. This long-awaited new edition of an outstandingly successful, well-established book, concentrating on the most pertinent and widely accepted modelling approaches, provides the reader with a text focused on practical rather than theoretical aspects of financial modelling.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2004
Serie: Buch 8 von 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - In the 2nd edition some sections of Part I are omitted for better readability, and a brand new chapter is devoted to volatility risk. As a consequence, hedging of plain-vanilla options and valuation of exotic options are no longer limited to the Black-Schol…es framework with constant volatility.In the 3rd printing of the 2nd edition, the second Chapter on discrete-time markets has been extensively revised. Proofs of several results are simplified and completely new sections on optimal stopping problems and Dynkin games are added. Applications to the valuation and hedging of American-style and game options are presented in some detail.The theme of stochastic volatility also reappears systematically in the second part of the book, which has been revised fundamentally, presenting much more detailed analyses of the various interest-rate models available: the authors' perspectivethroughout is that the choice of a model should be basedon the reality of how a particular sector of the financial market functions, never neglecting to examine liquid primary and derivative assets and identifying the sources of trading risk associated. This long-awaited new edition of an outstandingly successful, well-established book, concentrating on the most pertinent and widely accepted modelling approaches, provides the reader with a text focused on practical rather than theoretical aspects of financial modelling.
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Verlag: Springer Berlin, 2004
Serie: Buch 8 von 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Anbieter: BUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer, Wahlstedt, DeutschlandBUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer
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Zustand: gut. Martingale Methods in Financial Modelling (Stochastic Modelling and Applied Probability, 36, Band 36) In deutscher Sprache. pages.
Weitere BilderAleksander Wat. Courrier du centre international d?études poétiques, n°189, janvier-mars 1991.
WAT (Aleksander). CONIO (Gérard). RUTKOWSKI (Christophe). KARPINSKI (Wojciech). TOMASZEWSKI (Marek).
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In den WarenkorbBruxelles: Maison internationale de la poésie, direction Fernand Verhesen, Frans De Haes 1991. Un volume 15,5x22,8cm broché de 62 pages. Bon état. Créée à l?occasion des Biennales internationales de poésie à Bruxelles en 1954, cette importante revue d?analyse critique et poétique présente des essais, des poèmes inédits, des trad…uctions et des hommages. Plus de 200 numéros seront édités jusqu?au début des années 2000. Livres.
- Hardcover
Anbieter: ACADEMIA Antiquariat an der Universität, Freiburg, DeutschlandACADEMIA Antiquariat an der Universität
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Zustand: Sehr gut. Corr. 2. print. 16 x 24 cm Gebunden. Name auf Vorsatz sonst sehr gut erhalten. Owners name in front else very good condition. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 1.
Verlag: Springer-Verlag, Berlin. Heidelberg. Dordrecht. London. New York, 1997
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- Erstausgabe
Anbieter: Nicoline Thieme, Leipzig, DeutschlandNicoline Thieme
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Zustand: Gut. 1. Aufl... Gr.8° 512 pages; Orig.-Pappband; 890g; [Englisch]; fine 1. Auflage; _ x1x_. BUCH.
