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Lévy Matters I: Recent Progress in Theory and Applications: Foundations, Trees and Numerical Issues in Finance (Lecture Notes in Mathematics, 2001)
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 61,76
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Buch 42 von 53: Springer FinanceAnbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 80,44
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Lévy Matters I
Sprache: Englisch
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, 2010
ISBN 10: 3642140068 ISBN 13: 9783642140068
EUR 48,37
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Lévy Matters I : Recent Progress in Theory and Applications: Foundations, Trees and Numerical Issues in Finance
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This is the first volume of a subseries of the Lecture Notes in Mathematics which will appear randomly over the next years. Each volume will describe some important topic in the theory or applications of Lévy processes and pay tribute to the state of the art of this rapidly evolving subject with special emphasis on the non-Brownian world. The three expository articles of this first volume have been chosen to reflect the breadth of the area of Lévy processes. The first article by Ken-iti Sato characterizes extensions of the class of selfdecomposable distributions on R^d. The second article by Thomas Duquesne discusses Hausdorff and packing measures of stable trees. The third article by Oleg Reichmann and Christoph Schwab presents numerical solutions to Kolmogoroff equations, which arise for instance in financial engineering, when Lévy or additive processes model the dynamics of the risky assets.
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Computational Methods for Quantitative Finance
Buch 42 von 53: Springer FinanceSprache: Englisch
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, 2015
ISBN 10: 3642435327 ISBN 13: 9783642435324
EUR 72,89
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Buch 42 von 53: Springer FinanceAnbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 117,80
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Computational Methods for Quantitative Finance
Buch 42 von 53: Springer FinanceAnbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
EUR 126,58
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Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Over the past 10-15 years, we have seen a revival of general Levy ¿ processes theory as well as a burst of new applications. In the past, Brownian motion or the Poisson process have been considered as appropriate models for most applications. Nowadays, the need for more realistic modelling of irregular behaviour of phen- ena in nature and society like jumps, bursts, and extremeshas led to a renaissance of the theory of general Levy ¿ processes. Theoretical and applied researchers in elds asdiverseas quantumtheory,statistical physics,meteorology,seismology,statistics, insurance, nance, and telecommunication have realised the enormous exibility of Lev ¿ y models in modelling jumps, tails, dependence and sample path behaviour. L¿ evy processes or Levy ¿ driven processes feature slow or rapid structural breaks, extremal behaviour, clustering, and clumping of points. Toolsandtechniquesfromrelatedbut disctinct mathematical elds, such as point processes, stochastic integration,probability theory in abstract spaces, and differ- tial geometry, have contributed to a better understanding of Le ¿vy jump processes. As in many other elds, the enormous power of modern computers has also changed the view of Levy ¿ processes. Simulation methods for paths of Levy ¿ p- cesses and realisations of their functionals have been developed. Monte Carlo simulation makes it possible to determine the distribution of functionals of sample paths of Levy ¿ processes to a high level of accuracy.
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Computational Methods for Quantitative Finance
Buch 42 von 53: Springer FinanceSprache: Englisch
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, 2013
ISBN 10: 3642354009 ISBN 13: 9783642354007
EUR 98,54
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing
Buch 42 von 53: Springer FinanceAnbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 170,61
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In den WarenkorbHardcover. Zustand: Brand New. 2013 edition. 312 pages. 9.61x6.30x0.87 inches. In Stock.
