Lévy Matters I : Recent Progress in Theory and Applications: Foundations, Trees and Numerical Issues in Finance

Sprache: Englisch

Verlag: Springer, 2010

3642140068 / 9783642140068

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This is the first volume of a subseries of the Lecture Notes in Mathematics which will appear randomly over the next years. Each volume will describe some important topic in the theory or applications of Lévy processes and pay tribute to the state of the art of this rapidly evolving subject with special emphasis on the non-Brownian world. The three expository articles of this first volume have been chosen to reflect the breadth of the area of Lévy processes. The first article by Ken-iti Sato characterizes extensions of the class of selfdecomposable distributions on R^d. The second article by Thomas Duquesne discusses Hausdorff and packing measures of stable trees. The third article by Oleg Reichmann and Christoph Schwab presents numerical solutions to Kolmogoroff equations, which arise for instance in financial engineering, when Lévy or additive processes model the dynamics of the risky assets.

Bestandsnummer des Verkäufers 9783642140068

Titel
Lévy Matters I : Recent Progress in Theory and Applications: Foundations, Trees and Numerical Issues in Finance
Autor
Oleg Reichmann
Verlag
Springer
Erscheinungsjahr
2010
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3642140068
ISBN-13
9783642140068
Artikelgewicht
381 Gramm
Abmessungen
235x155x14 mm

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