Kluppelberg claudia (28 Ergebnisse)
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 1997
Serie: Buch 7 von 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
- Hardcover
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Zustand: Good. This is an ex-library book and may have the usual library/used-book markings inside.This book has soft covers. In good all round condition. Please note the Image in this listing is a stock photo and may not match the covers of the actual item,450grams, ISBN:9783642140068.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 1997
Serie: Buch 7 von 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
- Hardcover
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Zustand: very good. Gut/Very good: Buch bzw. Schutzumschlag mit wenigen Gebrauchsspuren an Einband, Schutzumschlag oder Seiten. / Describes a book or dust jacket that does show some signs of wear on either the binding, dust jacket or pages.
Lévy Matters I: Recent Progress in Theory and Applications: Foundations, Trees and Numerical Issues in Finance (Lecture Notes in Mathematics, 2001)
Duquesne, Thomas; Reichmann, Oleg; Sato, Ken-iti; Schwab, Christoph
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Paperback. Zustand: Brand New. 206 pages. 8.90x6.10x0.50 inches. In Stock.
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This is the first volume of a subseries of the Lecture Notes in Mathematics which will appear randomly over the next years. Each volume will describe some important topic in the theory or applications of Lévy processes and pay tribute to the state of… the art of this rapidly evolving subject with special emphasis on the non-Brownian world. The three expository articles of this first volume have been chosen to reflect the breadth of the area of Lévy processes. The first article by Ken-iti Sato characterizes extensions of the class of selfdecomposable distributions on R^d. The second article by Thomas Duquesne discusses Hausdorff and packing measures of stable trees. The third article by Oleg Reichmann and Christoph Schwab presents numerical solutions to Kolmogoroff equations, which arise for instance in financial engineering, when Lévy or additive processes model the dynamics of the risky assets.
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This is a unique book addressing the integration of risk methodology from various fields. It will stimulate intellectual debate and communication across disciplines, promote better risk management practices and contribute to the development of risk m…anagement methodologies. Individual chapters explain fundamental risk models and measurement, and address risk and security issues from diverse areas such as finance and insurance, the health sciences, life sciences, engineering and information science. Integrated Risk Sciences is an emerging discipline that considers risks in different fields, aiming at a common language, and at sharing and improving methods developed in different fields. Readers should have a Bachelor degree and have taken at least one basic university course in statistics and probability. The main goal of the book is to provide basic knowledge on risk and security in a common language; the authors have taken particular care to ensure that all content can readily be understood by doctoral students and researchers across disciplines. Each chapter provides simple case studies and examples, open research questions and discussion points, and a selected bibliography inviting readers to further study.
- Hardcover
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Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This is a unique book addressing the integration of risk methodology from various fields. It will stimulate intellectual debate and communication across disciplines, promote better risk management practices and contribute to the development of risk manageme…nt methodologies. Individual chapters explain fundamental risk models and measurement, and address risk and security issues from diverse areas such as finance and insurance, the health sciences, life sciences, engineering and information science. Integrated Risk Sciences is an emerging discipline that considers risks in different fields, aiming at a common language, and at sharing and improving methods developed in different fields. Readers should have a Bachelor degree and have taken at least one basic university course in statistics and probability. The main goal of the book is to provide basic knowledge on risk and security in a common language; the authors have taken particular care to ensure that all content can readily be understood by doctoral students and researchers across disciplines. Each chapter provides simple case studies and examples, open research questions and discussion points, and a selected bibliography inviting readers to further study.
Risk - a Multidisciplinary Introduction
Klüppelberg, Claudia (Editor)/ Straub, Daniel (Editor)/ Welpe, Isabell M. (Editor)
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Paperback. Zustand: Brand New. reprint edition. 488 pages. 9.25x6.10x1.18 inches. In Stock.
Risk - A Multidisciplinary Introduction
Klüppelberg, Claudia (Editor)/ Straub, Daniel (Editor)/ Welpe, Isabell M. (Editor)
- Hardcover
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Hardcover. Zustand: Brand New. 1st edition. 476 pages. 9.25x6.25x1.25 inches. In Stock.
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 1997
Serie: Buch 7 von 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
- Hardcover
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Zustand: Sehr gut - gebraucht. Gebundene Ausgabe 645 S. Sehr guter Zustand Ex libris, mit einem zusätzlichen Original-Zeitungsausschnitt Zustand: 2, Sehr gut - gebraucht, Gebundene Ausgabe Springer , 1997 645 S. , Modelling extremal events. For insurance and finance, Paul Embrechts, Claudia Klüppelberg, Thomas Mikosch, 354060931…8, BU385911.
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Lévy Matters I | Recent Progress in Theory and Applications: Foundations, Trees and Numerical Issues in Finance | Thomas Duquesne (u. a.) | Taschenbuch | Lecture Notes in Mathematics | xiv | Englisch | 2010 | Springer | EAN 9783642140068 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tierga…rtenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Risk - A Multidisciplinary Introduction | Claudia Klüppelberg (u. a.) | Taschenbuch | x | Englisch | 2016 | Springer | EAN 9783319352350 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer Verlag, 1997
Serie: Buch 7 von 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Hardcover. Zustand: Brand New. 645 pages. German language. 9.50x6.25x1.75 inches. In Stock.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2011
Serie: Buch 7 von 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
- Softcover
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes KönigreichRia Christie Collections
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EUR 128,41
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Zustand: New. In.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 1997
Serie: Buch 7 von 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Anbieter: Studibuch, Stuttgart, DeutschlandStudibuch
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EUR 77,81
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hardcover. Zustand: Gut. 663 Seiten; 9783540609315.3 Gewicht in Gramm: 2.
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Anbieter: Buchpark, Trebbin, DeutschlandBuchpark
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Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Over the past 10-15 years, we have seen a revival of general Levy ¿ processes theory as well as a burst of new applications. In the past, Brownian motion or the Poisson process have been considered as appropriate models for most applications. Nowaday…s, the need for more realistic modelling of irregular behaviour of phen- ena in nature and society like jumps, bursts, and extremeshas led to a renaissance of the theory of general Levy ¿ processes. Theoretical and applied researchers in elds asdiverseas quantumtheory,statistical physics,meteorology,seismology,statistics, insurance, nance, and telecommunication have realised the enormous exibility of Lev ¿ y models in modelling jumps, tails, dependence and sample path behaviour. L¿ evy processes or Levy ¿ driven processes feature slow or rapid structural breaks, extremal behaviour, clustering, and clumping of points. Toolsandtechniquesfromrelatedbut disctinct mathematical elds, such as point processes, stochastic integration,probability theory in abstract spaces, and differ- tial geometry, have contributed to a better understanding of Le ¿vy jump processes. As in many other elds, the enormous power of modern computers has also changed the view of Levy ¿ processes. Simulation methods for paths of Levy ¿ p- cesses and realisations of their functionals have been developed. Monte Carlo simulation makes it possible to determine the distribution of functionals of sample paths of Levy ¿ processes to a high level of accuracy.
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Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes KönigreichRevaluation Books
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EUR 132,17
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Paperback. Zustand: Brand New. 304 pages. 9.01x5.98x0.67 inches. In Stock.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 1997
Serie: Buch 7 von 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
- Hardcover
Anbieter: BUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer, Wahlstedt, DeutschlandBUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer
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Zustand: gut. 1997. Modelling Extremal Events: for Insurance and Finance (Stochastic Modelling and Applied Probability (33), Band 33) In deutscher Sprache. pages.
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Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes KönigreichRia Christie Collections
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Zustand: New. In.
- Hardcover
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes KönigreichRevaluation Books
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EUR 341,56
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Hardcover. Zustand: Brand New. 1st edition. 304 pages. 9.25x6.25x1.00 inches. In Stock.
