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Risk Estimation on High Frequency Financial Data : Empirical Analysis of the DAX 30
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015
ISBN 10: 3658093889 ISBN 13: 9783658093884
Sprache: Englisch
Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher.
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Risk Estimation on High Frequency Financial Data
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015
ISBN 10: 3658093889 ISBN 13: 9783658093884
Sprache: Englisch
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Risk Estimation on High Frequency Financial Data
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden, Springer Fachmedien Wiesbaden Apr 2015, 2015
ISBN 10: 3658093889 ISBN 13: 9783658093884
Sprache: Englisch
Anbieter: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Deutschland
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In den WarenkorbTaschenbuch. Zustand: Neu. Neuware -By studying the ability of the Normal Tempered Stable (NTS) model to fit thestatistical features of intraday data at a 5 min sampling frequency, Florian Jacobs extends the research on high frequency data as well as the appliance of tempered stable models. He examines the DAX30 returns using ARMA-GARCH NTS, ARMA-GARCH MNTS (Multivariate Normal Tempered Stable) and ARMA-FIGARCH (Fractionally Integrated GARCH) NTS. The models will be benchmarked through their goodness of fit and their VaR and AVaR, as well as in an historical Backtesting.Springer Spektrum in Springer Science + Business Media, Tiergartenstr. 15-17, 69121 Heidelberg 84 pp. Englisch.
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Risk Estimation on High Frequency Financial Data : Empirical Analysis of the DAX 30
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015
ISBN 10: 3658093889 ISBN 13: 9783658093884
Sprache: Englisch
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
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In den WarenkorbTaschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - By studying the ability of the Normal Tempered Stable (NTS) model to fit thestatistical features of intraday data at a 5 min sampling frequency, Florian Jacobs extends the research on high frequency data as well as the appliance of tempered stable models. He examines the DAX30 returns using ARMA-GARCH NTS, ARMA-GARCH MNTS (Multivariate Normal Tempered Stable) and ARMA-FIGARCH (Fractionally Integrated GARCH) NTS. The models will be benchmarked through their goodness of fit and their VaR and AVaR, as well as in an historical Backtesting.
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Risk Estimation on High Frequency Financial Data: Empirical Analysis of the DAX 30 (BestMasters)
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
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Risk Estimation on High Frequency Financial Data: Empirical Analysis of the Dax 30
Verlag: Spektrum Akademischer Verlag Gmbh, 2015
ISBN 10: 3658093889 ISBN 13: 9783658093884
Sprache: Englisch
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 74,08
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In den WarenkorbPaperback. Zustand: Brand New. 2015 edition. 84 pages. 8.26x5.82x0.19 inches. In Stock.
