Neuware -By studying the ability of the Normal Tempered Stable (NTS) model to fit thestatistical features of intraday data at a 5 min sampling frequency, Florian Jacobs extends the research on high frequency data as well as the appliance of tempered stable models. He examines the DAX30 returns using ARMA-GARCH NTS, ARMA-GARCH MNTS (Multivariate Normal Tempered Stable) and ARMA-FIGARCH (Fractionally Integrated GARCH) NTS. The models will be benchmarked through their goodness of fit and their VaR and AVaR, as well as in an historical Backtesting.Springer Spektrum in Springer Science + Business Media, Tiergartenstr. 15-17, 69121 Heidelberg 84 pp. Englisch.

Bestandsnummer des Verk�ufers 9783658093884

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Bibliografische Details

Titel: Risk Estimation on High Frequency Financial Data
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden, Springer Fachmedien Wiesbaden Apr 2015
Erscheinungsjahr: 2015
Sprache: Englisch
ISBN-10: 3658093889
ISBN-13: 9783658093884
Einband: Taschenbuch
Zustand: Neu
Abmessungen: Breite: 210 mm, H�he: 148 mm, Tiefe: 6 mm
Gewicht: 122 Gramm

�ber diesen Titel

Inhaltsangabe

By studying the ability of the Normal Tempered Stable (NTS) model to fit the statistical features of intraday data at a 5 min sampling frequency, Florian Jacobs extends the research on high frequency data as well as the appliance of tempered stable models. He examines the DAX30 returns using ARMA-GARCH NTS, ARMA-GARCH MNTS (Multivariate Normal Tempered Stable) and ARMA-FIGARCH (Fractionally Integrated GARCH) NTS. The models will be benchmarked through their goodness of fit and their VaR and AVaR, as well as in an historical Backtesting.

�ber die Autorin bzw. den Autor

Florian Jacob obtained his Master’s Degree in Business Engineering from the Karlsruhe Institute of Technology focusing on the application of tempered stable distributions on financial data and financial engineering.

��ber diesen Titel� kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

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