Dynamic programming stochastic control (37 Ergebnisse)
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Zustand: Poor. Volume 125. This is an ex-library book and may have the usual library/used-book markings inside.This book has hardback covers. In poor condition, suitable as a reading copy. No dust jacket. Both hinges split. Please note the Image in this listing is a stock photo and may not match the covers of the actual item,750…grams, ISBN:0120932504.
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2016
Serie: Buch 4 von 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2014
Serie: Buch 4 von 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2014
Serie: Buch 4 von 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
- Hardcover
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Sprache: Englisch
Verlag: John Wiley & Sons, 1998
Serie: Buch 173 von 358 - Wiley Series in Probability and Statistics
- Hardcover
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Hardcover. Zustand: Good. No Jacket. Condition : Good. Former-university library copy with associated library stamps etc. Hard cover, no jacket. 328pp. No annotations or highlighting to text. Photos on request.
Sprache: Englisch
Verlag: Wiley & Sons, Incorporated, John, 1982
Serie: Buch 60 von 358 - Wiley Series in Probability and Statistics
- Hardcover
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Sprache: Englisch
Verlag: Wiley & Sons, Incorporated, John, 1983
Serie: Buch 66 von 358 - Wiley Series in Probability and Statistics
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Sprache: Englisch
Verlag: Wiley, 1982
Serie: Buch 60 von 358 - Wiley Series in Probability and Statistics
- Hardcover
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Paperback. Zustand: Brand New. 414 pages. 9.00x6.00x0.94 inches. In Stock.
Sprache: Englisch
Verlag: John Wiley & Sons Ltd, 1983
Serie: Buch 66 von 358 - Wiley Series in Probability and Statistics
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gebundene Ausgabe. Zustand: Gut. 317 Seiten Der Erhaltungszustand des hier angebotenen Werks ist trotz seiner Bibliotheksnutzung sehr sauber. Es befindet sich neben dem Rückenschild lediglich ein Bibliotheksstempel im Buch; ordnungsgemäß entwidmet. In ENGLISCHER Sprache. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 610.
Sprache: Englisch
Verlag: John Wiley and Sons, 1982
Serie: Buch 60 von 358 - Wiley Series in Probability and Statistics
- Hardcover
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Sprache: Englisch
Verlag: John Wiley and Sons, 1982
Serie: Buch 60 von 358 - Wiley Series in Probability and Statistics
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer Japan, 2016
Serie: Buch 4 von 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
- Softcover
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Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 268 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | This book offers a systematic introduction to the optimal stochastic control theory via the dynamic programming principle, which is a powerful tool to analyze control problems. First we consider completely observable control problems wi…th finite horizons. Using a time discretization we construct a nonlinear semigroup related to the dynamic programming principle (DPP), whose generator provides the Hamilton¿Jacobi¿Bellman (HJB) equation, and we characterize the value function via the nonlinear semigroup, besides the viscosity solution theory. When we control not only the dynamics of a system but also the terminal time of its evolution, control-stopping problems arise. This problem is treated in the same frameworks, via the nonlinear semigroup. Its results are applicable to the American option price problem. Zero-sum two-player time-homogeneous stochastic differential games and viscosity solutions of the Isaacs equations arising from such games are studied via a nonlinear semigroup related to DPP (the min-max principle, to be precise). Using semi-discretization arguments, we construct the nonlinear semigroups whose generators provide lower and upper Isaacs equations. Concerning partially observable control problems, we refer to stochastic parabolic equations driven by colored Wiener noises, in particular, the Zakai equation. The existence and uniqueness of solutions and regularities as well as Itô's formula are stated. A control problem for the Zakai equations has a nonlinear semigroup whose generator provides the HJB equation on a Banach space. The value function turns out to be a unique viscosity solution for the HJB equation under mild conditions. This edition provides a more generalized treatment of the topic than does the earlier book Lectures on Stochastic Control Theory (ISI Lecture Notes 9), where time-homogeneous cases are dealt with. Here, for finite time-horizon control problems, DPP was formulated as aone-parameter nonlinear semigroup, whose generator provides the HJB equation, by using a time-discretization method. The semigroup corresponds to the value function and is characterized as the envelope of Markovian transition semigroups of responses for constant control processes. Besides finite time-horizon controls, the book discusses control-stopping problems in the same frameworks.
Sprache: Englisch
Verlag: Wiley, 1998
Serie: Buch 173 von 358 - Wiley Series in Probability and Statistics
- Hardcover
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Sprache: Englisch
Verlag: Wiley-Interscience, 1998
Serie: Buch 173 von 358 - Wiley Series in Probability and Statistics
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Zustand: New. In.
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Verlag: Springer, 2016
Serie: Buch 4 von 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
- Softcover
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Stochastic Control Theory | Dynamic Programming Principle | Makiko Nisio | Taschenbuch | Probability Theory and Stochastic Modelling | xv | Englisch | 2016 | Springer | EAN 9784431564089 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann…[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer Verlag, 2014
Serie: Buch 4 von 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
- Hardcover
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Hardcover. Zustand: Brand New. 2nd edition. 260 pages. 9.25x6.50x1.00 inches. In Stock.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, Springer, 2014
Serie: Buch 4 von 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
- Hardcover
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Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book offers a systematic introduction to the optimal stochastic control theory via the dynamic programming principle, which is a powerful tool to analyze control problems.First we consider completely observable control problems with finite horizons. Us…ing a time discretization we construct a nonlinear semigroup related to the dynamic programming principle (DPP), whose generator provides the Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation, and we characterize the value function via the nonlinear semigroup, besides the viscosity solution theory. When we control not only the dynamics of a system but also the terminal time of its evolution, control-stopping problems arise. This problem is treated in the same frameworks, via the nonlinear semigroup. Its results are applicable to the American option price problem.Zero-sum two-player time-homogeneous stochastic differential games and viscosity solutions of the Isaacs equations arising from such games are studied via a nonlinear semigroup related to DPP (the min-max principle, to be precise). Using semi-discretization arguments, we construct the nonlinear semigroups whose generators provide lower and upper Isaacs equations.Concerning partially observable control problems, we refer to stochastic parabolic equations driven by colored Wiener noises, in particular, the Zakai equation. The existence and uniqueness of solutions and regularities as well as Itô's formula are stated. A control problem for the Zakai equations has a nonlinear semigroup whose generator provides the HJB equation on a Banach space. The value function turns out to be a unique viscosity solution for the HJB equation under mild conditions.This edition provides a more generalized treatment of the topic than does the earlier book Lectures on Stochastic Control Theory (ISI Lecture Notes 9), where time-homogeneous cases are dealt with. Here, for finite time-horizon control problems, DPP was formulated as aone-parameter nonlinear semigroup, whose generator provides the HJB equation, by using a time-discretization method. The semigroup corresponds to the value function and is characterized as the envelope of Markovian transition semigroups of responses for constant control processes. Besides finite time-horizon controls, the book discusses control-stopping problems in the same frameworks.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, Springer, 2016
Serie: Buch 4 von 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book offers a systematic introduction to the optimal stochastic control theory via the dynamic programming principle, which is a powerful tool to analyze control problems.First we consider completely observable control problems with finite horiz…ons. Using a time discretization we construct a nonlinear semigroup related to the dynamic programming principle (DPP), whose generator provides the Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation, and we characterize the value function via the nonlinear semigroup, besides the viscosity solution theory. When we control not only the dynamics of a system but also the terminal time of its evolution, control-stopping problems arise. This problem is treated in the same frameworks, via the nonlinear semigroup. Its results are applicable to the American option price problem.Zero-sum two-player time-homogeneous stochastic differential games and viscosity solutions of the Isaacs equations arising from such games are studied via a nonlinear semigroup related to DPP (the min-max principle, to be precise). Using semi-discretization arguments, we construct the nonlinear semigroups whose generators provide lower and upper Isaacs equations.Concerning partially observable control problems, we refer to stochastic parabolic equations driven by colored Wiener noises, in particular, the Zakai equation. The existence and uniqueness of solutions and regularities as well as Itô's formula are stated. A control problem for the Zakai equations has a nonlinear semigroup whose generator provides the HJB equation on a Banach space. The value function turns out to be a unique viscosity solution for the HJB equation under mild conditions.This edition provides a more generalized treatment of the topic than does the earlier book Lectures on Stochastic Control Theory (ISI Lecture Notes 9), where time-homogeneous cases are dealt with. Here, for finite time-horizon control problems, DPP was formulated as aone-parameter nonlinear semigroup, whose generator provides the HJB equation, by using a time-discretization method. The semigroup corresponds to the value function and is characterized as the envelope of Markovian transition semigroups of responses for constant control processes. Besides finite time-horizon controls, the book discusses control-stopping problems in the same frameworks.
Sprache: Englisch
Verlag: John Wiley & Sons, 1998
Serie: Buch 173 von 358 - Wiley Series in Probability and Statistics
- Hardcover
Anbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes KönigreichMajestic Books
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EUR 215,37
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Zustand: New. pp. 354.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer Verlag, 2016
Serie: Buch 4 von 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
- Softcover
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes KönigreichRevaluation Books
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EUR 191,20
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Paperback. Zustand: Brand New. 2nd edition. 250 pages. 9.00x6.00x0.75 inches. In Stock.
Sprache: Englisch
Verlag: John Wiley & Sons, 1998
Serie: Buch 173 von 358 - Wiley Series in Probability and Statistics
- Hardcover
Anbieter: moluna, Greven, Deutschlandmoluna
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EUR 192,97
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Zustand: New. There is much to appreciate about his book. It is well written and thoughtfully organized and nicely integrates theory with computation. Its orientation toward SDP theory for buffer control will certainly interest scientists seeking solutions to communicati.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2017
Serie: Buch 16 von 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
- Hardcover
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes KönigreichRia Christie Collections
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EUR 252,01
EUR 13,99 VersandVersand von Vereinigtes Königreich nach USAAnzahl: Mehr als 20 verfügbar
Zustand: New. In.
Sprache: Englisch
Verlag: Wiley-Interscience, 1998
Serie: Buch 173 von 358 - Wiley Series in Probability and Statistics
- Hardcover
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes KönigreichRevaluation Books
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EUR 251,37
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Hardcover. Zustand: Brand New. 1st edition. 328 pages. 9.50x6.50x0.75 inches. In Stock.
Sprache: Englisch
Verlag: John Wiley & Sons Inc, 1998
Serie: Buch 173 von 358 - Wiley Series in Probability and Statistics
- Hardcover
Anbieter: Kennys Bookstore, Olney, MD, USAKennys Bookstore
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EUR 276,15
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Zustand: New. A stochastic process is any process governed by laws of probability, ranging from the genetic probability of having brown eyes, to the chances of a line of cars passing a specific highway point. This book provides information on the latest techniques and statistical Markov process theory used in the control of queu…ing systems (e.g. Series: Wiley Series in Probability and Statistics. Num Pages: 354 pages, bibliograpghy, index. BIC Classification: PBT; PBWL; UM. Category: (P) Professional & Vocational; (UP) Postgraduate, Research & Scholarly. Dimension: 238 x 165 x 26. Weight in Grams: 660. . 1998. 1st Edition. Hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2018
Serie: Buch 16 von 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
- Softcover
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EUR 211,85
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension | Dynamic Programming and HJB Equations | Giorgio Fabbri (u. a.) | Taschenbuch | Probability Theory and Stochastic Modelling | xxiv | Englisch | 2018 | Springer | EAN 9783319850535 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr.… 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
Sprache: Englisch
Verlag: Wiley-Blackwell, 1998
Serie: Buch 173 von 358 - Wiley Series in Probability and Statistics
- Hardcover
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