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dynamic models volatility heavy von harvey andrew (9 Ergebnisse)
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Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails
Verlag: Cambridge University Press, 2013
ISBN 10: 1107630029 ISBN 13: 9781107630024
Sprache: Englisch
Anbieter: ThriftBooks-Atlanta, AUSTELL, GA, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 15,41
Währung umrechnenEUR 5,76 für den Versand von USA nach DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbPaperback. Zustand: Good. No Jacket. Pages can have notes/highlighting. Spine may show signs of wear. ~ ThriftBooks: Read More, Spend Less 0.9.
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Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series
Verlag: Cambridge University Press, 2013
ISBN 10: 1107630029 ISBN 13: 9781107630024
Sprache: Englisch
Anbieter: Anybook.com, Lincoln, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 30,09
Währung umrechnenEUR 6,32 für den Versand von Vereinigtes Königreich nach DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbZustand: Fair. This is an ex-library book and may have the usual library/used-book markings inside.This book has soft covers. In fair condition, suitable as a study copy. Please note the Image in this listing is a stock photo and may not match the covers of the actual item,500grams, ISBN:9781107630024.
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Econometric Society Monographs: Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series
Verlag: Cambridge University Press, 2013
ISBN 10: 1107630029 ISBN 13: 9781107630024
Sprache: Englisch
Anbieter: Anybook.com, Lincoln, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 30,09
Währung umrechnenEUR 6,32 für den Versand von Vereinigtes Königreich nach DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbZustand: Good. This is an ex-library book and may have the usual library/used-book markings inside.This book has soft covers. In good all round condition. Please note the Image in this listing is a stock photo and may not match the covers of the actual item,500grams, ISBN:9781107630024.
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Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series (Econometric Society Monographs, Series Number 52)
Verlag: Cambridge University Press, 2013
ISBN 10: 1107630029 ISBN 13: 9781107630024
Sprache: Englisch
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 46,18
Währung umrechnenEUR 5,70 für den Versand von Vereinigtes Königreich nach DeutschlandAnzahl: Mehr als 20 verfügbar
In den WarenkorbZustand: New. In.
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Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails
Verlag: Cambridge University Press, 2013
ISBN 10: 1107630029 ISBN 13: 9781107630024
Sprache: Englisch
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 70,31
Währung umrechnenKostenlos für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbTaschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The volatility of financial returns changes over time and, for the last thirty years, Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) models have provided the principal means of analyzing, modeling and monitoring such changes. Taking into account that financial returns typically exhibit heavy tails - that is, extreme values can occur from time to time - Andrew Harvey's new book shows how a small but radical change in the way GARCH models are formulated leads to a resolution of many of the theoretical problems inherent in the statistical theory. The approach can also be applied to other aspects of volatility. The more general class of Dynamic Conditional Score models extends to robust modeling of outliers in the levels of time series and to the treatment of time-varying relationships. The statistical theory draws on basic principles of maximum likelihood estimation and, by doing so, leads to an elegant and unified treatment of nonlinear time-series modeling.
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Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 67,24
Währung umrechnenEUR 11,46 für den Versand von Vereinigtes Königreich nach DeutschlandAnzahl: 2 verfügbar
In den WarenkorbPaperback. Zustand: Brand New. 397 pages. 8.90x6.00x0.30 inches. In Stock.
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Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series (Econometric Society Monographs, Series Number 52)
Verlag: Cambridge University Press, 2013
ISBN 10: 1107034728 ISBN 13: 9781107034723
Sprache: Englisch
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 126,24
Währung umrechnenEUR 5,70 für den Versand von Vereinigtes Königreich nach DeutschlandAnzahl: Mehr als 20 verfügbar
In den WarenkorbZustand: New. In.
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Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails : With Applications to Financial and Economic Time Series
Verlag: Cambridge University Press, 2013
ISBN 10: 1107034728 ISBN 13: 9781107034723
Sprache: Englisch
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 168,63
Währung umrechnenKostenlos für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbBuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The volatility of financial returns changes over time and, for the last thirty years, Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) models have provided the principal means of analyzing, modeling and monitoring such changes. Taking into account that financial returns typically exhibit heavy tails - that is, extreme values can occur from time to time - Andrew Harvey's new book shows how a small but radical change in the way GARCH models are formulated leads to a resolution of many of the theoretical problems inherent in the statistical theory. The approach can also be applied to other aspects of volatility. The more general class of Dynamic Conditional Score models extends to robust modeling of outliers in the levels of time series and to the treatment of time-varying relationships. The statistical theory draws on basic principles of maximum likelihood estimation and, by doing so, leads to an elegant and unified treatment of nonlinear time-series modeling.
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Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 173,72
Währung umrechnenEUR 11,46 für den Versand von Vereinigtes Königreich nach DeutschlandAnzahl: 2 verfügbar
In den WarenkorbHardcover. Zustand: Brand New. 397 pages. 9.10x6.20x0.90 inches. In Stock.
