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The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
Anbieter: Books From California, Simi Valley, CA, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
hardcover. Zustand: Very Good. Cover and edges may have some wear.
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The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
Anbieter: WorldofBooks, Goring-By-Sea, WS, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 76,06
EUR 6,37 für den Versand von Vereinigtes Königreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbHardback. Zustand: Very Good. The book has been read, but is in excellent condition. Pages are intact and not marred by notes or highlighting. The spine remains undamaged.
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The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 71,71
EUR 13,62 für den Versand von Vereinigtes Königreich nach USAAnzahl: Mehr als 20 verfügbar
In den WarenkorbZustand: New. In.
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Taschenbuch. Zustand: Neu. The Basel II Risk Parameters | Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management | Robert Rauhmeier (u. a.) | Taschenbuch | xiv | Englisch | 2014 | Springer-Verlag GmbH | EAN 9783642442353 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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The Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, 2014
ISBN 10: 3642442358 ISBN 13: 9783642442353
Sprache: Englisch
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to credit portfolio models and in loan pricing frameworks, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. This book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD and includes a chapter on stress testing of the Basel II risk parameters. The second edition is extended by three chapters explaining how the Basel II risk parameters can be used for building a framework for risk-adjusted pricing and risk management of loans.
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The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, Stress Testing - With Applications to Loan Risk Management
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 169,39
EUR 14,21 für den Versand von Vereinigtes Königreich nach USAAnzahl: 2 verfügbar
In den WarenkorbHardcover. Zustand: Brand New. 2nd edition. 426 pages. 9.25x6.25x1.25 inches. In Stock.
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The Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, 2011
ISBN 10: 3642161138 ISBN 13: 9783642161131
Sprache: Englisch
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The estimation and validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given default), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to credit portfolio models, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. The book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD. A chapter on stress testing of the Basel II risk parameters concludes the monograph.
