The Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management

Robert Rauhmeier

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Sprache: Englisch

Verlag: Springer, 2011

3642161138 / 9783642161131

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The estimation and validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given default), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to credit portfolio models, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. The book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD. A chapter on stress testing of the Basel II risk parameters concludes the monograph.

Bestandsnummer des Verkäufers 9783642161131

Titel
The Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
Autor
Robert Rauhmeier
Verlag
Springer
Veröffentlichungsjahr
2011
Zustand
Neu
Einband
Buch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3642161138
ISBN-13
9783642161131
Ausgabe
2. Auflage
Artikelgewicht
822 Gramm
Abmessungen
241x160x30 mm

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