9788847019072 - peacocks and associated martingales, with explicit constructions (bocconi & springer series, band 3) von hirsch, francis; profeta, christophe; roynette, bernard; yor, marc (3 Ergebnisse)
Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions (Bocconi & Springer Series)
Hirsch, Francis; Profeta, Christophe; Roynette, Bernard; Yor, Marc
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2011
- Hardcover
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Peacocks and Associated Martingales, With Explicit Constructions
Hirsch, Francis/ Profeta, Christophe/ Roynette, Bernard/ Yor, Marc
Sprache: Englisch
Verlag: Springer Verlag, 2011
- Hardcover
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer, Springer, 2011
- Hardcover
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Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - We call peacock an integrable process which is increasing in the convex order; such a notion plays an important role in Mathematical Finance. A deep theorem due to Kellerer states that a process is a peacock if and only if it has the same one-dimensional ma…rginals as a martingale. Such a martingale is then said to be associated to this peacock.In this monograph, we exhibit numerous examples of peacocks and associated martingales with the help of different methods: construction of sheets, time reversal, time inversion, self-decomposability, SDE, Skorokhod embeddings. They are developed in eight chapters, with about a hundred of exercises.
