9783642354007 - computational methods for quantitative finance: finite element methods for derivative pricing (springer finance) von hilber, norbert; reichmann, oleg; schwab, christoph; winter, christoph (5 Ergebnisse)
Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Hilber, Norbert; Reichmann, Oleg; Schwab, Christoph; Winter, Christoph
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2013
- Hardcover
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Verlag: Springer, 2013
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Computational Methods for Quantitative Finance
Norbert Hilber|Oleg Reichmann|Christoph Schwab|Christoph Winter
Sprache: Englisch
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, 2013
- Hardcover
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing
Hilber, Norbert/ Reichmann, Oleg/ Schwab, Christoph/ Winter, Christoph
Sprache: Englisch
Verlag: Springer Verlag, 2013
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Hardcover. Zustand: Brand New. 2013 edition. 312 pages. 9.61x6.30x0.87 inches. In Stock.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2013
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Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Many mathematical assumptions on which classical derivative pricing methods are based have come under scrutiny in recent years. The present volume offers an introduction to deterministic algorithms for the fast and accurate pricing of derivative contracts i…n modern finance. This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Lévy and stochastic volatility models. It allows us e.g. to quantify model risk in computed prices on plain vanilla, as well as on various types of exotic contracts. The algorithms are developed in classical Black-Scholes markets, and then extended to market models based on multiscale stochastic volatility, to Lévy, additive and certain classes of Feller processes. This book is intended for graduate students and researchers, as well as for practitioners in the fields of quantitative finance and applied and computational mathematics with a solid background in mathematics, statistics or economics.
