9783540270652 - interest rate models: an infinite dimensional stochastic analysis perspective (springer finance) von carmona, rené; tehranchi, m r (5 Ergebnisse)
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2006
Serie: Springer Finance, Buch 26 von 53. Buch 26 von 53 - Springer Finance
- Hardcover
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes KönigreichRia Christie Collections
Verkäufer/-in kontaktierenVerkäufer/-in mit 5 SternenZustand: Neu
EUR 60,74
EUR 13,91 VersandVersand von Vereinigtes Königreich nach USAAnzahl: Mehr als 20 verfügbar
Zustand: New. In.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer-Vlg., Bln., Heidelberg, 2006
Serie: Springer Finance, Buch 26 von 53. Buch 26 von 53 - Springer Finance
- Hardcover
Anbieter: Der Buchfreund, Wien, ÖsterreichDer Buchfreund
Verkäufer/-in kontaktierenVerkäufer/-in mit 4 SternenZustand: Gebraucht - Gut
EUR 24,00
EUR 72,50 VersandVersand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar
Original-Pappband. Zustand: Sehr gut. gr8 Original-Pappband en Mathematik (Springer Finance).
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, Springer Vieweg, 2006
Serie: Springer Finance, Buch 26 von 53. Buch 26 von 53 - Springer Finance
- Hardcover
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH
Verkäufer/-in kontaktierenVerkäufer/-in mit 5 SternenZustand: Neu
EUR 53,49
EUR 62,74 VersandVersand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective studies the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure. These issues are approached by casting the interest rate models as stochastic evolution eq…uations in infinite dimensional function spaces. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents some recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2006
Serie: Springer Finance, Buch 26 von 53. Buch 26 von 53 - Springer Finance
- Hardcover
Anbieter: Buchpark, Trebbin, DeutschlandBuchpark
Verkäufer/-in kontaktierenVerkäufer/-in mit 5 SternenZustand: Gebraucht - Sehr gut
EUR 40,00
EUR 105,00 VersandVersand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective studies the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure. These issues are approached by casting the interest rate models as stochastic evolu…tion equations in infinite dimensional function spaces. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents some recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2006
Serie: Springer Finance, Buch 26 von 53. Buch 26 von 53 - Springer Finance
- Hardcover
Anbieter: Buchpark, Trebbin, DeutschlandBuchpark
Verkäufer/-in kontaktierenVerkäufer/-in mit 5 SternenZustand: Gebraucht
EUR 41,20
EUR 105,00 VersandVersand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
Zustand: Hervorragend. Zustand: Hervorragend | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective studies the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure. These issues are approached by casting the interest rate models as stochast…ic evolution equations in infinite dimensional function spaces. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents some recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models.
