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Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective (Springer Finance) - Hardcover
Inhaltsangabe
This book presents the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure by casting the interest-rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensions. The text includes a crash course on interest rates, a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, and recent results in interest rate theory.
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"A wonderful book. The authors present some cutting-edge math." --WWW.RISKBOOK.COM
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Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective studies the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure. These issues are approached by casting the interest rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensions. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents some recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models.
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Interest Rate Model: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective. With 12 Figures
Verlag:
Springer-Vlg., Bln., Heidelberg, 2006
ISBN 10: 3540270655
ISBN 13: 9783540270652
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Original-Pappband. Zustand: Sehr gut. gr8 Original-Pappband en Mathematik (Springer Finance). Artikel-Nr. 45800417
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Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective
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Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher. Artikel-Nr. 1794282/2
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Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective
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Interest Rate Models: An Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective
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Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective
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Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective studies the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure. These issues are approached by casting the interest rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensional function spaces. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents some recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models. Artikel-Nr. 9783540270652
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Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective (Springer Finance)
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Interest Rate Models
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Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, 2006
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Zustand: New. Presents the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure by casting the interest-rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensions. This text includes a crash course on interest rates, a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, and results in interest rate theory. Series: Springer Finance. Num Pages: 250 pages, biography. BIC Classification: KFF; PBWL. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 234 x 156 x 15. Weight in Grams: 1190. . 2006. Hardback. . . . . Books ship from the US and Ireland. Artikel-Nr. V9783540270652
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