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9783540270652 - Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective (Springer Finance) von Carmona, René; Tehranchi, M R (4 Ergebnisse)
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Interest Rate Model: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective. With 12 Figures
Buch 26 von 53: Springer FinanceSprache: Englisch
Verlag: Springer-Vlg., Bln., Heidelberg, 2006
ISBN 10: 3540270655 ISBN 13: 9783540270652
Anbieter: Der Buchfreund, Wien, Österreich
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
Original-Pappband. Zustand: Sehr gut. gr8 Original-Pappband en Mathematik (Springer Finance).
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Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective
Buch 26 von 53: Springer FinanceSprache: Englisch
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, 2006
ISBN 10: 3540270655 ISBN 13: 9783540270652
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective studies the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure. These issues are approached by casting the interest rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensional function spaces. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents some recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models.
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Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective
Buch 26 von 53: Springer FinanceSonderangebotEUR 37,51
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In den WarenkorbZustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective studies the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure. These issues are approached by casting the interest rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensional function spaces. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents some recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models.
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In den WarenkorbZustand: Hervorragend. Zustand: Hervorragend | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective studies the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure. These issues are approached by casting the interest rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensional function spaces. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents some recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models.
