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9781107002647 - Stochastic Calculus for Finance (Mastering Mathematical Finance) von Capi¿ski, Marek; Kopp, Ekkehard; Traple, Janusz (5 Ergebnisse)
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Stochastic Calculus for Finance (Mastering Mathematical Finance)
Buch 3 von 8: Mastering Mathematical FinanceSprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2012
ISBN 10: 1107002648 ISBN 13: 9781107002647
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
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Stochastic Calculus for Finance
Buch 3 von 8: Mastering Mathematical FinanceSprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2012
ISBN 10: 1107002648 ISBN 13: 9781107002647
Anbieter: Kennys Bookstore, Olney, MD, USA
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In den WarenkorbZustand: New. This book introduces key results essential for financial practitioners by means of concrete examples and a fully rigorous exposition. Series: Mastering Mathematical Finance. Num Pages: 186 pages, 6 b/w illus. 85 exercises. BIC Classification: KFF; PBW. Category: (P) Professional & Vocational; (U) Tertiary Education (US: College). Dimension: 228 x 152 x 16. Weight in Grams: 440. . 2012. Hardback. . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Stochastic Calculus for Finance
Buch 3 von 8: Mastering Mathematical FinanceAnbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
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In den WarenkorbHardcover. Zustand: Brand New. 1st edition. 192 pages. 9.06x0.71x6.06 inches. In Stock.
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Stochastic Calculus for Finance
Buch 3 von 8: Mastering Mathematical FinanceSprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2012
ISBN 10: 1107002648 ISBN 13: 9781107002647
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
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Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book focuses specifically on the key results in stochastic processes that have become essential for finance practitioners to understand. The authors study the Wiener process and Itô integrals in some detail, with a focus on results needed for the Black-Scholes option pricing model. After developing the required martingale properties of this process, the construction of the integral and the Itô formula (proved in detail) become the centrepiece, both for theory and applications, and to provide concrete examples of stochastic differential equations used in finance. Finally, proofs of the existence, uniqueness and the Markov property of solutions of (general) stochastic equations complete the book. Using careful exposition and detailed proofs, this book is a far more accessible introduction to Itô calculus than most texts. Students, practitioners and researchers will benefit from its rigorous, but unfussy, approach to technical issues. Solutions to the exercises are available online.
