Marek capi¿ski (10 Ergebnisse)
Sprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2012
- Softcover
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Paperback. Zustand: As New. No Jacket. Pages are clean and are not marred by notes or folds of any kind. ~ ThriftBooks: Read More, Spend Less.
Sprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press 01/v /24 N, 2017
- Hardcover
Anbieter: Bahamut Media, Reading, Vereinigtes KönigreichBahamut Media
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Sprache: Englisch
Verlag: London, Springer, 1999
- Softcover
Anbieter: Antiquariat Bookfarm, Löbnitz, DeutschlandAntiquariat Bookfarm
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Softcover. Zustand: Gut. XI, 227 S. Ehem. Bibliotheksexemplar mit Signatur und Stempel. GUTER Zustand, ein paar Gebrauchsspuren. Ex-library with stamp and library-signature. GOOD condition, some traces of use. N03909 9783540762607 Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 450.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2010
- Softcover
Anbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes KönigreichMajestic Books
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Zustand: New. pp. 352 Illus.
Sprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2012
- Softcover
Anbieter: Kennys Bookstore, Olney, MD, USAKennys Bookstore
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EUR 70,81
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Zustand: New. An excellent basis for further study. Suitable even for readers with no mathematical background. Series: Mastering Mathematical Finance. Num Pages: 192 pages, 10 b/w illus. 95 exercises. BIC Classification: KCH; PBWH. Category: (P) Professional & Vocational; (U) Tertiary Education (US: College). Dimension: 227 x 15…4 x 12. Weight in Grams: 318. . 2012. Illustrated. paperback. . . . . Books ship from the US and Ireland.
Weitere BilderSprache: Englisch
Verlag: Springer Nature B.V., 2010
- Softcover
Anbieter: preigu, Osnabrück, Deutschlandpreigu
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EUR 36,95
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Mathematics for Finance | An Introduction to Financial Engineering | Marek Capi¿ski (u. a.) | Taschenbuch | xiii | Englisch | 2010 | Springer Nature B.V. | EAN 9780857290816 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[…dot]com | Anbieter: preigu.
Sprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2012
- Hardcover
Anbieter: Kennys Bookstore, Olney, MD, USAKennys Bookstore
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Zustand: New. Master the essential mathematical tools required for option pricing within the context of a specific, yet fundamental, pricing model. Series: Mastering Mathematical Finance. Num Pages: 178 pages, 3 b/w illus. 60 exercises. BIC Classification: KFF; PBW. Category: (P) Professional & Vocational; (U) Tertiary Education… (US: College). Dimension: 235 x 161 x 17. Weight in Grams: 420. . 2012. New. hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
Sprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2012
- Softcover
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH
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EUR 71,86
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book focuses specifically on the key results in stochastic processes that have become essential for finance practitioners to understand. The authors study the Wiener process and Itô integrals in some detail, with a focus on results needed for th…e Black-Scholes option pricing model. After developing the required martingale properties of this process, the construction of the integral and the Itô formula (proved in detail) become the centrepiece, both for theory and applications, and to provide concrete examples of stochastic differential equations used in finance. Finally, proofs of the existence, uniqueness and the Markov property of solutions of (general) stochastic equations complete the book. Using careful exposition and detailed proofs, this book is a far more accessible introduction to Itô calculus than most texts. Students, practitioners and researchers will benefit from its rigorous, but unfussy, approach to technical issues. Solutions to the exercises are available online.
Sprache: Englisch
Verlag: CAMBRIDGE, 2012
- Hardcover
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Zustand: New.
Sprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2012
- Hardcover
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EUR 112,12
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Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book focuses specifically on the key results in stochastic processes that have become essential for finance practitioners to understand. The authors study the Wiener process and Itô integrals in some detail, with a focus on results needed for the Black…-Scholes option pricing model. After developing the required martingale properties of this process, the construction of the integral and the Itô formula (proved in detail) become the centrepiece, both for theory and applications, and to provide concrete examples of stochastic differential equations used in finance. Finally, proofs of the existence, uniqueness and the Markov property of solutions of (general) stochastic equations complete the book. Using careful exposition and detailed proofs, this book is a far more accessible introduction to Itô calculus than most texts. Students, practitioners and researchers will benefit from its rigorous, but unfussy, approach to technical issues. Solutions to the exercises are available online.
