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9780387401010 - Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models (Springer Finance) von Shreve, Steven (15 Ergebnisse)
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Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models (Springer Finance) (v. 2)
Buch 14 von 53: Springer FinanceAnbieter: Books From California, Simi Valley, CA, USA
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Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models (Springer Finance)
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Stochastic Calculus Models for Finance II : Continuous-Time Models
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Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models (Springer Finance)
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Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models
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Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models
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Stochastic Calculus for Finance II
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Stochastic Calculus for Finance II
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Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models (Springer Finance)
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STOCHASTIC CALCULUS FOR FINANCE II
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Stochastic Calculus for Finance II
Buch 14 von 53: Springer FinanceAnbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
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Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models
Buch 14 von 53: Springer FinanceAnbieter: LiLi - La Liberté des Livres, CANEJAN, Frankreich
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Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models
Buch 14 von 53: Springer FinanceAnbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
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Gebunden. Zustand: New. Developed for the professional Master s program in Computational Finance at Carnegie Mellon, the leading financial engineering program in the U.S.Tested in the classroom and revised over a period of several years A wonderful display of .
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Stochastic Calculus for Finance II : Continuous-Time Models
Buch 14 von 53: Springer FinanceAnbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
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Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Stochastic Calculus for Finance evolved from the first ten years of the Carnegie Mellon Professional Master's program in Computational Finance. The content of this book has been used successfully with students whose mathematics background consists of calculus and calculus-based probability. The text gives both precise statements of results, plausibility arguments, and even some proofs, but more importantly intuitive explanations developed and refine through classroom experience with this material are provided. The book includes a self-contained treatment of the probability theory needed for stochastic calculus, including Brownian motion and its properties. Advanced topics include foreign exchange models, forward measures, and jump-diffusion processes.This book is being published in two volumes. This second volume develops stochastic calculus, martingales, risk-neutral pricing, exotic options and term structure models, all in continuous time.Master's level studentsand researchers in mathematical finance and financial engineering will find this book useful.
