Stochastic Calculus for Finance II : Continuous-Time Models

Steven Shreve

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Sprache: Englisch

Verlag: Springer, 2004

0387401016 / 9780387401010

Serie: Buch 14 von 53 - Springer Finance

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH

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Artikelbeschreibung vom Verkäufer

Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Stochastic Calculus for Finance evolved from the first ten years of the Carnegie Mellon Professional Master's program in Computational Finance. The content of this book has been used successfully with students whose mathematics background consists of calculus and calculus-based probability. The text gives both precise statements of results, plausibility arguments, and even some proofs, but more importantly intuitive explanations developed and refine through classroom experience with this material are provided. The book includes a self-contained treatment of the probability theory needed for stochastic calculus, including Brownian motion and its properties. Advanced topics include foreign exchange models, forward measures, and jump-diffusion processes.This book is being published in two volumes. This second volume develops stochastic calculus, martingales, risk-neutral pricing, exotic options and term structure models, all in continuous time.Master's level studentsand researchers in mathematical finance and financial engineering will find this book useful.

Bestandsnummer des Verkäufers 9780387401010

Titel
Stochastic Calculus for Finance II : Continuous-Time Models
Autor
Steven Shreve
Verlag
Springer
Veröffentlichungsjahr
2004
Zustand
Neu
Einband
Buch
Sprache
Englisch
ISBN-10
0387401016
ISBN-13
9780387401010
Artikelgewicht
1.016 Gramm
Abmessungen
241x160x37 mm
Serie
Buch 14 von 53: Springer Finance

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