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Extreme Financial Risks
Anbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
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In den WarenkorbZustand: New. pp. 332 49:B&W 6.14 x 9.21 in or 234 x 156 mm (Royal 8vo) Perfect Bound on White w/Gloss Lam.
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Extreme Financial Risks: From Dependence to Risk Management
Anbieter: books4less (Versandantiquariat Petra Gros GmbH & Co. KG), Welling, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Broschiert. Zustand: Gut. 312 Seiten Der Erhaltungszustand des hier angebotenen Werks ist trotz seiner Bibliotheksnutzung sehr sauber und kann entsprechende Merkmale aufweisen (Rückenschild, Instituts-Stempel.). In ENGLISCHER Sprache. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 505.
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Theory of Zipf's Law and Beyond (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 632)
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 114,44
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In den WarenkorbZustand: New. In.
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Theory of Zipf s Law and Beyond
Sprache: Englisch
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, 2009
ISBN 10: 3642029450 ISBN 13: 9783642029455
EUR 93,00
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In den WarenkorbKartoniert / Broschiert. Zustand: New.
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Extreme Financial Risks: From Dependence to Risk Management
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 140,17
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In den WarenkorbPaperback. Zustand: Brand New. 1st edition. 312 pages. 9.00x6.00x0.75 inches. In Stock.
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Extreme Financial Risks : From Dependence to Risk Management
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, Springer Vieweg, 2005
ISBN 10: 354027264X ISBN 13: 9783540272649
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Portfolio analysis and optimization, together with the associated risk assessment and management, require knowledge of the likely distributions of returns at different time scales and insights into the nature and properties of dependences between the different assets.This book offers an original and thorough treatment of these two domains, focusing mainly on the concepts and tools that remain valid for large and extreme price moves. Strong emphasis is placed on the theory of copulas and their empirical testing and calibration, because they offer intrinsic and complete measures of dependences.Extreme FinancialRisks will be useful to: students looking for a general and in-depth introduction to the field; financial engineers, economists, econometricians, actuarial professionals; researchers and mathematicians looking for a synoptic view comparing the pros and cons of different modelling strategies; andquantitative practitioners for the insights offered on the subtleties and the many dimensional components of both risk and dependence. In toto, the content of this book will also be useful to a broader scientific community interested in quantifying the complexity of many natural and artificial processes in which a growing emphasis is on the role and importance of extreme phenomena.
