Vlad bally (3 Ergebnisse)
Stochastic Integration by Parts and Functional Itô Calculus
Bally, Vlad/ Caramellino, Lucia/ Cont, Rama/ Utzet, Frederic (Editor)/ Vives, Josep (Editor)
Sprache: Englisch
Verlag: Birkhauser 2016
Serie: Advanced Courses in Mathematics - CRM Barcelona, Buch 23 von 35. Buch 23 von 35 - Advanced Courses in Mathematics - CRM Barcelona
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Sprache: Englisch
Verlag: Birkhäuser, Springer 2016
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This volume contains lecture notes from the coursesgiven by Vlad Bally and Rama Cont at the Barcelona Summer School on StochasticAnalysis (July 2012).The notes of the course by Vlad Bally, co-authoredwith Lucia Caramellino, develop integration by par…ts formulas in an abstractsetting, extending Malliavin's work on abstract Wiener spaces. The results areapplied to prove absolute continuity and regularity results of the density fora broad class of random processes.Rama Cont's notes provide anintroduction to the Functional Itô Calculus, a non-anticipative functionalcalculus that extends the classical Itô calculus to path-dependent functionalsof stochastic processes. This calculus leads to a new class of path-dependentpartial differential equations, termed Functional Kolmogorov Equations, whicharise in the study of martingales and forward-backward stochastic differentialequations.This book will appeal to both young and senior researchers in probability and stochastic processes, as well as to practitioners in mathematical finance.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer 2016
Serie: Advanced Courses in Mathematics - CRM Barcelona, Buch 23 von 35. Buch 23 von 35 - Advanced Courses in Mathematics - CRM Barcelona
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Stochastic Integration by Parts and Functional Itô Calculus | Vlad Bally (u. a.) | Taschenbuch | Advanced Courses in Mathematics - CRM Barcelona | ix | Englisch | 2016 | Springer | EAN 9783319271279 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Basel AG in Springer Science + Business Media, Heidelberge…r Platz 3, 14197 Berlin, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
