Schoffer olaf (9 Ergebnisse)
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Broschiert. Zustand: Gut. X, 376 S. : graph. Darst. ; mit 68 Tabellen. Der Erhaltungszustand des hier angebotenen Werks ist trotz seiner Bibliotheksnutzung sehr sauber. Es befindet sich neben dem Rückenschild lediglich ein Bibliotheksstempel im Buch; ordnungsgemäß entwidmet. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 600.
Datenanalyse mit SAS®: Statistische Verfahren und ihre grafischen Aspekte (German Edition)
Krämer, Walter; Schoffer, Olaf; Tschiersch, Lars; Gerß, Joachim
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Datenanalyse Mit SAS: Statistische Verfahren Und Ihre Grafischen Aspekte
Krämer, Walter/ Schoffer, Olaf/ Tschiersch, Lars/ Gerss, Joachim
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Paperback. Zustand: Brand New. 4th edition. 497 pages. German language. 9.45x6.61x1.10 inches. In Stock.
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Paperback. Zustand: Brand New. 100 pages. German language. 8.66x5.91x0.23 inches. In Stock.
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Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 409 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.
Asymmetrie und langes Gedächtnis in Kapitalmarktdaten : Modellierung von Renditen mit GARCH-Modellen
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Anbieter: Buchpark, Trebbin, DeutschlandBuchpark
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Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | Inhaltlich unveränderte Neuauflage. Für die Modellierung von Kapitalmarktrenditen werden häufig asymmetrische GARCH-Prozesse angewendet. Daher werden hier insbesondere die Eigenschaften des A-PARCH-Modells sowie seiner Erweiterungen untersucht. Dieses… Modell ermöglicht nicht allein die Modellierung von Volatilitätsschwankungen und Hochgipfligkeit. Es ist ebenso geeignet, das Charakteristikum der Asymmetrie nachzubilden und so die Hebelwirkungshypothese als mögliche Ursache für Asymmetrie in Kapitalmarktdaten zu untersuchen. Um langes Gedächtnis als Eigenschaft von Kapitalmarktrenditen nachbilden zu können, gibt es zudem verschiedene Erweiterungen des ursprünglichen GARCH-Ansatzes. Hier wird insbesondere das FI-A-PARCH-Modell betrachtet. Um einige Schwächen dieses Modells zu beheben, wird analog zur Herleitung des HYGARCH-Modells eine Erweiterung zum Hyperbolischen A-PARCH-Modell vorgeschlagen. Diese erlaubt sowohl die Beschreibung der Charakteristika Volatilitätsschwankungen, Hochgipfligkeit und Asymmetrie wie auch das Vorliegen von langem Gedächtnis für eine Transformation der bedingten Volatilitäten.
