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Derivative Pricing in Discrete Time
Buch 25 von 90: Springer Undergraduate MathematicsAnbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
EUR 36,54
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La productivité autrement
Anbieter: Gallix, Gif sur Yvette, Frankreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: Neuf.
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Options Under Transaction Costs: Algorithms for Pricing and Hedging ofEuropean and American Options Under ProportionalTransaction Costs and Different Borrowing and Lending Rates
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 38,11
EUR 13,83 Versand
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In den WarenkorbZustand: New. In.
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Derivative Pricing in Discrete Time (Springer Undergraduate Mathematics Series)
Buch 25 von 90: Springer Undergraduate MathematicsAnbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 41,85
EUR 13,83 Versand
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In den WarenkorbZustand: New. In.
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Derivative Pricing in Discrete Time
Buch 25 von 90: Springer Undergraduate MathematicsAnbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 55,49
EUR 14,43 Versand
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In den WarenkorbPaperback. Zustand: Brand New. pap/psc edition. 332 pages. 9.45x0.87x6.14 inches. In Stock.
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Options Under Transaction Costs
Sprache: Englisch
Verlag: VDM Verlag Dr. Müller|VDM Verlag Dr. Müller e.K., 2008
ISBN 10: 3836492393 ISBN 13: 9783836492393
EUR 42,90
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Options Under Transaction Costs : Algorithms for Pricing and Hedging ofEuropean and American Options Under ProportionalTransaction Costs and Different Borrowing and Lending Rates
Sprache: Englisch
Verlag: VDM Verlag Dr. Müller, VDM Verlag Dr. Müller E.K., 2008
ISBN 10: 3836492393 ISBN 13: 9783836492393
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Neu. Neuware - This book is aimed at researchers and PhD studentsin mathematical finance. It studies the pricing andhedging of options in ¿nancial markets withproportional transaction costs on trading in shares,modeled as bid-ask spreads, and different interestrates for borrowing and lending of cash. This isdone by means of fair pricing and super-hedging.The fair price of an option is any market price forit that does not allow traders to make profit withno risk, and a super-hedging strategy allows theseller and buyer to remain in a solvent positionafter respectively delivering and receiving theoption payoff. Efficient algorithms are presentedfor computing the bid and ask prices of European andAmerican options; these prices serve as bounds onthe fair prices. This unifies all existing algorithmsfor the calculation of such prices. As a by-product,a straightforward iterative method is found fordetermining the optimal super-hedging strategies(and stopping times) for both the buyer and sellerof an option, and also optimal stopping strategiesin the case of American options.
