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Financial Return Risk and the Effect on Shareholder Wealth
Sprache: Englisch
Verlag: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012
ISBN 10: 363162249X ISBN 13: 9783631622490
Anbieter: PBShop.store US, Wood Dale, IL, USA
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Financial Return Risk and the Effect on Shareholder Wealth
Sprache: Englisch
Verlag: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012
ISBN 10: 363162249X ISBN 13: 9783631622490
Anbieter: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Vereinigtes Königreich
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Financial Return Risk and the Effect on Shareholder Wealth: How M&A Announcements and Banking Crisis Events Affect Stock Mean Returns and Stock Return Risk- A Compendium of Five Empirical Studies across Selective Industries
Sprache: Englisch
Verlag: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012
ISBN 10: 363162249X ISBN 13: 9783631622490
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
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Financial Return Risk and the Effect on Shareholder Wealth: How M&A Announcements and Banking Crisis Events Affect Stock Mean Returns and Stock Return . 9 (Corporate Finance and Governance)
Anbieter: Kennys Bookstore, Olney, MD, USA
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In den WarenkorbZustand: New. A dissertation comprises five studies analyzing daily stock returns of listed firms. It deals with corporate diversification through M&A and how related risk dynamics affect shareholder wealth. Series: Corporate Finance and Governance. Num Pages: 183 pages. BIC Classification: GPH; KCA; KJMV1. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 155 x 217 x 17. Weight in Grams: 378. . 2012. New. hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Financial Return Risk and the Effect on Shareholder Wealth : How M&A Announcements and Banking Crisis Events Affect Stock Mean Returns and Stock Return Risk- A Compendium of Five Empirical Studies across Selective Industries
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
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Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This dissertation comprises five studies analyzing daily stock returns of listed firms. Studies one and two shed light on corporate diversification through M&A and how related risk dynamics affect shareholder wealth. Carrying over the risk analysis methodology 'GARCH' to external events in studies three and four, the author individually scrutinizes the adverse implications of bank failures and bailouts in the 2007-2009 financial crisis. Finding opposing return shocks, he identifies the limits of the 'symmetric' GARCH. As observed of the behavior of stock return data, volatility reacts asymmetrically to positive and negative return shocks. The advanced EGARCH incorporates this so called 'leverage effect'. Applying the EGARCH in his final study, the author can simultaneously scrutinize the adverse bank events with an appropriate econometric foundation.
