Psarras john (4 Ergebnisse)
Multicriteria Portfolio Management (Springer Optimization and Its Applications, 69)
Xidonas, Panos; Mavrotas, George; Krintas, Theodore; Psarras, John; Zopounidis, Constantin
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2014
Serie: Springer Optimization and Its Applications, Buch 60 von 176. Buch 60 von 176 - Springer Optimization and Its Applications
- Softcover
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Multicriteria Portfolio Management (Springer Optimization and Its Applications, 69)
Xidonas, Panos; Mavrotas, George; Krintas, Theodore; Psarras, John; Zopounidis, Constantin
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2012
Serie: Springer Optimization and Its Applications, Buch 60 von 176. Buch 60 von 176 - Springer Optimization and Its Applications
- Hardcover
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Multicriteria Portfolio Management
Xidonas, Panos/ Mavrotas, George/ Krintas, Theodore/ Psarras, John/ Zopounidis, Constantin
Sprache: Englisch
Verlag: Springer Verlag, 2012
Serie: Springer Optimization and Its Applications, Buch 60 von 176. Buch 60 von 176 - Springer Optimization and Its Applications
- Hardcover
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes KönigreichRevaluation Books
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Hardcover. Zustand: Brand New. 2012 edition. 141 pages. 9.25x6.25x0.50 inches. In Stock.
Multicriteria Portfolio Management
Panos Xidonas, George Mavrotas, Constantin Zopounidis, John Psarras, Theodore Krintas
Sprache: Englisch
Verlag: Springer New York, 2012
Serie: Springer Optimization and Its Applications, Buch 60 von 176. Buch 60 von 176 - Springer Optimization and Its Applications
- Hardcover
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Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | The primary purpose in this book is to present an integrated and innovative methodological approach for the construction and selection of equity portfolios. The approach takes into account the inherent multidimensional nature of the problem, while…allowing the decision makers to incorporate specified preferences in the decision processes. A fundamental principle of modern portfolio theory is that comparisons between portfolios are generally made using two criteria; the expected return and portfolio variance. According to most of the portfolio models derived from the stochastic dominance approach, the group of portfolios open to comparisons is divided into two parts: the efficient portfolios, and the dominated. This work integrates the two approaches providing a unified model for decision making in portfolio management with multiple criteria.¿.
