Peter k friz (22 Ergebnisse)
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2020
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2020
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2020
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Sprache: Englisch
Verlag: Society for Industrial & Applied Mathematics,U.S., 2024
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Paperback. Zustand: Brand New. 261 pages. 9.96x7.09x0.83 inches. In Stock.
Sprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2010
Serie: Buch 54 von 151 - Cambridge Studies in Advanced Mathematics
- Hardcover
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hardcover. Zustand: Very Good.
Rough Volatility
Peter K. Friz; Christian Bayer; Masaaki Fukasawa; Jim Gatheral; Mathieu Rosenbaum; Antoine Jacquier
Sprache: Englisch
Verlag: MP-SIA SIAM - Society for Industrial and Applied M, 2024
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer Nature, 2020
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Paperback. Zustand: Brand New. 2nd edition. 364 pages. 9.25x6.10x0.82 inches. In Stock.
Rough Volatility: 2 (Financial Mathematics)
Peter K. Friz; Christian Bayer; Masaaki Fukasawa; Jim Gatheral; Mathieu Rosenbaum; Antoine Jacquier
Sprache: Englisch
Verlag: SIAM - Society for Industrial and Applied Mathematics, 2023
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Zustand: New.
Rough Volatility: 2 (Financial Mathematics)
Peter K. Friz; Christian Bayer; Masaaki Fukasawa; Jim Gatheral; Mathieu Rosenbaum; Antoine Jacquier
Sprache: Englisch
Verlag: SIAM - Society for Industrial and Applied Mathematics, 2023
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Zustand: New. 2024. paperback. . . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer, Springer, 2020
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EUR 64,19
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - With many updates and additional exercises, the second edition of this book continues to provide readers with a gentle introduction to rough path analysis and regularity structures, theories that have yielded many new insights into the analysis of st…ochastic differential equations, and, most recently, stochastic partial differential equations.Rough path analysis provides the means for constructing a pathwise solution theory for stochastic differential equations which, in many respects, behaves like the theory of deterministic differential equations and permits a clean break between analytical and probabilistic arguments. Together with the theory of regularity structures, it forms a robust toolbox, allowing the recovery of many classical results without having to rely on specific probabilistic properties such as adaptedness or the martingale property.Essentially self-contained, this textbook puts the emphasis on ideas and short arguments, rather than aiming for the strongest possible statements. A typical reader will have been exposed to upper undergraduate analysis and probability courses, with little more than Itô-integration against Brownian motion required for most of the text.From the reviews of the first edition:'Can easily be used as a support for a graduate course . Presents in an accessible way the unique point of view of two experts who themselves have largely contributed to the theory' - Fabrice Baudouin in the Mathematical Reviews'It is easy to base a graduate course on rough paths on this . A researcher who carefully works her way through all of the exercises will have a very good impression of the current state of the art' - Nicolas Perkowski inZentralblatt MATH.
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2020
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Taschenbuch. Zustand: Neu. A Course on Rough Paths | With an Introduction to Regularity Structures | Peter K. Friz (u. a.) | Taschenbuch | Universitext | xvi | Englisch | 2020 | Springer | EAN 9783030415556 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]spr…inger[dot]com | Anbieter: preigu.
Sprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2010
Serie: Buch 54 von 151 - Cambridge Studies in Advanced Mathematics
- Hardcover
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EUR 120,27
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2016
Serie: Buch 127 von 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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EUR 165,85
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2015
Serie: Buch 127 von 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
- Hardcover
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes KönigreichRia Christie Collections
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EUR 165,85
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Sprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2010
Serie: Buch 54 von 151 - Cambridge Studies in Advanced Mathematics
- Hardcover
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Zustand: New. An introduction to rough path theory and its applications to stochastic analysis, written for graduate students and researchers. Series: Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Num Pages: 670 pages, 6 b/w illus. 100 exercises. BIC Classification: PBK. Category: (U) Tertiary Education (US: College). Dimension: 16…0 x 235 x 39. Weight in Grams: 1062. . 2010. Illustrated. hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Verlag: Cambridge Univ Pr, 2010
Serie: Buch 54 von 151 - Cambridge Studies in Advanced Mathematics
- Hardcover
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Hardcover. Zustand: Brand New. 1st edition. 675 pages. 9.25x6.25x1.75 inches. In Stock.
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2016
Serie: Buch 127 von 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance | Peter K. Friz (u. a.) | Taschenbuch | Springer Proceedings in Mathematics & Statistics | ix | Englisch | 2016 | Springer | EAN 9783319385129 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]h…artmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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Verlag: Springer International Publishing, 2016
Serie: Buch 127 von 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
- Softcover
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Topics covered in this volume (large deviations, differential geometry, asymptotic expansions, central limit theorems) give a full picture of the current advances in the application of asymptotic methods in mathematical finance, and thereby provide r…igorous solutions to important mathematical and financial issues, such as implied volatility asymptotics, local volatility extrapolation, systemic risk and volatility estimation. This volume gathers together ground-breaking results in this field by some of its leading experts.Over the past decade, asymptotic methods have played an increasingly important role in the study of the behaviour of (financial) models. These methods provide a useful alternative to numerical methods in settings where the latter may lose accuracy (in extremes such as small and large strikes, and small maturities), and lead to a clearer understanding of the behaviour of models, and of the influence of parameters on this behaviour.Graduate students, researchers and practitioners will find this book very useful, and the diversity of topics will appeal to people from mathematical finance, probability theory and differential geometry.
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer, Palgrave Macmillan, 2015
Serie: Buch 127 von 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
- Hardcover
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Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Topics covered in this volume (large deviations, differential geometry, asymptotic expansions, central limit theorems) give a full picture of the current advances in the application of asymptotic methods in mathematical finance, and thereby provide rigorous… solutions to important mathematical and financial issues, such as implied volatility asymptotics, local volatility extrapolation, systemic risk and volatility estimation. This volume gathers together ground-breaking results in this field by some of its leading experts.Over the past decade, asymptotic methods have played an increasingly important role in the study of the behaviour of (financial) models. These methods provide a useful alternative to numerical methods in settings where the latter may lose accuracy (in extremes such as small and large strikes, and small maturities), and lead to a clearer understanding of the behaviour of models, and of the influence of parameters on this behaviour.Graduate students, researchers and practitioners will find this book very useful, and the diversity of topics will appeal to people from mathematical finance, probability theory and differential geometry.
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Verlag: Cambridge University Press, 2010
Serie: Buch 54 von 151 - Cambridge Studies in Advanced Mathematics
- Hardcover
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH
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EUR 168,41
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Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Rough path analysis provides a fresh perspective on Ito's important theory of stochastic differential equations. Key theorems of modern stochastic analysis (existence and limit theorems for stochastic flows, Freidlin-Wentzell theory, the Stroock-Varadhan su…pport description) can be obtained with dramatic simplifications. Classical approximation results and their limitations (Wong-Zakai, McShane's counterexample) receive 'obvious' rough path explanations. Evidence is building that rough paths will play an important role in the future analysis of stochastic partial differential equations and the authors include some first results in this direction. They also emphasize interactions with other parts of mathematics, including Caratheodory geometry, Dirichlet forms and Malliavin calculus. Based on successful courses at the graduate level, this up-to-date introduction presents the theory of rough paths and its applications to stochastic analysis. Examples, explanations and exercises make the book accessible to graduate students and researchers from a variety of fields.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer Verlag, 2016
Serie: Buch 127 von 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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EUR 242,60
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Paperback. Zustand: Brand New. reprint edition. 599 pages. 9.25x6.10x1.42 inches. In Stock.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2015
Serie: Buch 127 von 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
- Hardcover
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes KönigreichRevaluation Books
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EUR 244,71
EUR 17,52 VersandVersand von Vereinigtes Königreich nach USAAnzahl: 2 verfügbar
Hardcover. Zustand: Brand New. 2015 edition. 450 pages. 9.25x6.25x1.50 inches. In Stock.
