Köhlmann michael (30 Ergebnisse)

Broschur. Zustand: sehr gut. 79 S. : 37 graph. Darst. ; 21 cm. Sprache: deu.

Broschur. Zustand: leichte Gebrauchsspuren. SOFORTVERSAND AUF RECHNUNG! Ein schönes, sauberes Exemplar - fast wie neu - Internationaler Versand In deutscher Sprache. 79 S. 210 x 150 mm.

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Paperback. Zustand: Brand New. 360 pages. 9.60x6.60x0.82 inches. In Stock.

Paperback. Zustand: Brand New. 384 pages. 9.60x6.60x0.70 inches. In Stock.

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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The 4th Bad Honnef Conference on Stochastic Differential Systems highlighted recent advances in the areas of stochastic control and filtering theory as well as stochastic analysis. Special emphasis was put on the use of adaptive methods in stochastic systems analysis and on the theory of random fields, both very active fields of current research. There were six survey lectures, two of them on adaptive control of linear stochastic systems (Kumar, Lai), two on problems in stochastic analysis and random fields, (Surgailis, Wong) and one on singular perturbations in nonlinear filtering (Bensoussan). In addition, 37 research papers pertaining to the main topics of the conference were presented.…

Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Some points of interaction between stochastic analysis and quantum theory.- On a class of stochastic differential equations which do not satisfy Lipschitz conditions.- Current results and issues in stochastic control.- A method for constructing - optimal controls in problems with partial observation of the state.- Overload control for SPC telephone exchanges - refined models and stochastic control.- Stochastic maximum principle in the problem of optimal absolutely continuous change of measure.- Asymptotic Properties of Least-Squares Estimators in Semimartingale Regression Models.- A solution to the partially observed control problem of linear systems, with non-quadratic cost.- Stationary control of brownian motion in several dimensions.- Control of piecewise-deterministic processes via discrete-time dynamic programming.- Reverse time smoothing for point process observations.- A finitely additive version of Poincare's recurrence theorem.- Girsanov and Feynmann-Kac formulas in the discrete stochastic mechanics.- Existence of optimal markovian controls for degenerate diffusions.- On Levy's area process.- Central limit theorems and random currents.- On girsanov solutions of infinite dimensional SDEs.- Explicit solution of a general consumption/investment problem.- Viscosity solutions in partially observed control.- On necessary and sufficient conditions for the convergence to quasicontinuous semimartingales.- Limit theorems for stochastic differential equations and stochastic flows of diffeomorphisms.- Weak convergence and approximations for partial differential equations with random process coefficients.- Optimal control of reflected diffusion processes : An example of state constraints.- Asymptotic ordering of probability distributions for linear controlled systemswith quadratic cost.- Adaptive tracking of dynamic airborne vehicles based on (flir) image plane intensity data.- Wide band limit of Lyapounov exponents.- Filtering with observations on a Riemannian symmetric space.- To the theory of the generalized diffusion.- The linear operator-valued stochastic equations.- Stochastic calculus of variations revisited.- Stability under small perturbations.…

Zustand: New. Radon-Nikodym derivatives in case of rational spectral densities.- Differentiation of measures related to stochastic processes.- Dynkin games.- An introduction to the stochastic calculus of variations.- On one-dimensional Markov SDEs.- Some problems in sequ.

gebundene Ausgabe. Zustand: Gut. 374 Seiten Der Erhaltungszustand des hier angebotenen Werks ist trotz seiner Bibliotheksnutzung sehr sauber und kann entsprechende Merkmale aufweisen (Rückenschild, Instituts-Stempel.). In ENGLISCHER Sprache. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 835.

Paperback/ broschiert. Zustand: Gut. 372 S. Betriebswirtschaftslehre Wirtschaft Ökonometrie Econometrics Informationswissenschaften Guter Zustand/ Good. Ex-Library. ha1076968 Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 650.

Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 384 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Some points of interaction between stochastic analysis and quantum theory.- On a class of stochastic differential equations which do not satisfy Lipschitz conditions.- Current results and issues in stochastic control.- A method for constructing ?- optimal controls in problems with partial observation of the state.- Overload control for SPC telephone exchanges ¿ refined models and stochastic control.- Stochastic maximum principle in the problem of optimal absolutely continuous change of measure.- Asymptotic Properties of Least-Squares Estimators in Semimartingale Regression Models.- A solution to the partially observed control problem of linear systems, with non-quadratic cost.- Stationary control of brownian motion in several dimensions.- Control of piecewise-deterministic processes via discrete-time dynamic programming.- Reverse time smoothing for point process observations.- A finitely additive version of Poincare's recurrence theorem.- Girsanov and Feynmann-Kac formulas in the discrete stochastic mechanics.- Existence of optimal markovian controls for degenerate diffusions.- On Levy's area process.- Central limit theorems and random currents.- On girsanov solutions of infinite dimensional SDEs.- Explicit solution of a general consumption/investment problem.- Viscosity solutions in partially observed control.- On necessary and sufficient conditions for the convergence to quasicontinuous semimartingales.- Limit theorems for stochastic differential equations and stochastic flows of diffeomorphisms.- Weak convergence and approximations for partial differential equations with random process coefficients.- Optimal control of reflected diffusion processes : An example of state constraints.- Asymptotic ordering of probability distributions for linear controlled systems with quadratic cost.- Adaptive tracking of dynamic airborne vehicles based on (flir) image plane intensity data.- Wide band limit of Lyapounov exponents.- Filtering with observations on a Riemannian symmetric space.- To the theory of the generalized diffusion.- The linear operator-valued stochastic equations.- Stochastic calculus of variations revisited.- Stability under small perturbations.…

Zustand: Sehr gut. 374 Seiten, Zust: Gutes Exemplar. Schneller Versand und persönlicher Service - jedes Buch händisch geprüft und beschrieben - aus unserem Familienbetrieb seit über 25 Jahren. Eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer liegt jeder unserer Lieferungen bei. Wir versenden mit der deutschen Post. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 816 gebundene Ausgabe gebundene Ausgabe.…

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Taschenbuch. Zustand: Neu. Mathematical Finance | Workshop of the Mathematical Finance Research Project, Konstanz, Germany, October 5-7, 2000 | Michael Kohlmann (u. a.) | Taschenbuch | Trends in Mathematics | 374 S. | Englisch | 2012 | Birkhäuser | EAN 9783034895064 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Basel AG in Springer Science + Business Media, Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.…

Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - In the centenary year of the publication of Bachelier's thesis, what today is considered as the foundation of modern finance, we had the opportunity to invite experts in this relatively new field in mathematics to participate in a meeting at the University of Konstanz, Germany. This could be the place to consider the historical development, but as Professor Girlich presented a remarkable lecture on the past of what now is known as mathematical finance, we refer the reader to the article in this volume. Instead w etak e the opportunity to express our thanks to those colleagues who made this workshop possible: to Professor Sondermann, University of Bonn, Ger many, who in a sense initiated the idea, to our friends Mark Davis, Robert Elliott, and Xun Yu Zhou, whose advices were extremely helpful in establishing the pro gram of the conference, and to the invited lecturers Nicole EI Karoui, Ec khard Platen, and Stan Pliska for carefully preparing their lectures. Also w egratefully appreciate our students' help during the conference and Mrs Weisser's successful efforts in providing our guests with visa and hotel reservations. Last we should mention the students of the business department who organized a great conference dinner on Mainau island and who documented the meeting in a lot of photos. Finally we thank our wives Evi and Jie for giving us leave from home (-v.ork) to organize the conference.…

Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Note: in the titles of co-authored papers the lecturer's name is in bold face).- Preface.- Participants.- On-line portfolio strategy with prediction.- Continuous time financial market, transaction cost and transaction intensity.- Demand Heterogeneity and Price Volatility.- Optimal default boundary in a discrete time setting.- An Infinite Factor Model for the Interest Rate Derivatives.- Arbitrage and Pricing with Collateral.- On the existence of optimal controls for a singular stochastic control problem in finance.- A Quadratic Approach To Interest Rates Models In Incomplete Markets.- Risk Sensitive Asset Management: Two Empirical Examples.- Bounded Variation Singular Stochastic Control and Associated Dynkin Game.- Option Pricing and Hedging Under Regular Lévy Processes of Exponential Type.- Installment Options and Static Hedging.- Fractional Brownian Motion and Financial Modelling.- Stochastic Volatility and Epsilon-Martingale Decomposition.- Mutual Debts Compensation as Graph Theory Problem.- First Steps to Stochastic Finance.- Fractional Calculus and Continuous-Time Finance III: the Diffusion Limit.- Passport Options Outside the Black Scholes World.- New Developments in Backward Stochastic Riccati Equations and Their Applications.- Quantile hedging for a jump-diffusion financial market model.- Exponential formula and Girsanov theorem for mixed semilinear stochastic differential equations.- An introduction to optimal consumption with partial observation.- Continuous Time CAPM, Price for Risk and Utility Maximization.- LQ control and mean-variance portfolio selections: The stochastic parameter case.- Liquidity Risk in Energy Markets.- Riccati Equation and Viscosity Solutions in Mean Variance Hedging.- A Minimal Financial Market Model.- A note on equivalentmartingale measures with bounded density.- Local optimality in the multi-dimensional multi-period mean-variance portfolio problem.- Transaction Processes among Autonomous Traders.- The Laplace transform approach to valuing exotic options: the case of the Asian option.- Reversible Real Options.- A Toolbox for Generalized Relative Entropies, EMM and Contingent Claim Valuation.- Incremental Value-at-Risk: traps and misinterpretations.- On option expected returns.…

Zustand: New. The workshop on mathematical finance held at the University of Konstanz brought together practitioners, economists and mathematicians to discuss the advances in the field. This title shows the exchange of theoretical and applied results, methods and techniques that made the workshop a fruitful contribution to the work in the field. Editor(s): Kohlmann, Michael; Shanjian, Tang. Series: Trends in Mathematics. Num Pages: 374 pages, biography. BIC Classification: KFF; PBT; PBW. Category: (P) Professional & Vocational; (UP) Postgraduate, Research & Scholarly; (UU) Undergraduate. Dimension: 234 x 156 x 22. Weight in Grams: 708. . 2001. 2001st Edition. hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.…

Zustand: gut. 2001. Mathematical Finance: Workshop of the Mathematical Finance Research Project, Konstanz, Germany, October 5-7, 2000. Trends in Mathematics. In deutscher Sprache. pages.

Zustand: Gut. 167 S., Abb., Tab. Wegen kleiner, unbedeutender Spuren am Einband als Mängelexemplar gekennzeichnet, Textteil absolut sauber und vollständig; keinerlei Einträge oder sonstige Beeinträchtigungen; Fachbuchquittung immer beiliegend. - Die in dem Band versammelten Beiträge geben einen Einblick in die gegenwärtige kriminalwissenschaftliche Diskussion. Die Texte sind aus einer Ringvorlesung an der Universität zu Köln erwachsen, an der nahezu alle aktiven Professorinnen und Professoren der Rechtswissenschaftlichen Fakultät als Referenten mitgewirkt haben. Die gewählten Themen veranschaulichen das breite Spektrum strafrechtlichen, kriminologischen und kriminalpolitischen Denkens. Zugleich spiegeln sie die unterschiedlichen Arbeitsbereiche der einzelnen Autoren, die teils als Theoretiker, teils aber auch als in verschiedenen Berufsfeldern tätige Praktiker - und Honorarprofessoren - in die Lehre eingebunden sind. So wird der Leser nicht lediglich mit aktuellen Auseinandersetzungen vertraut gemacht, sondern erfährt außerdem, wie man sich dem Strafrecht aus durchaus unterschiedlicher Perspektive nähern kann. - Inhalt: I. Strafverfolgung: T. Weigend, Völkerstrafrecht. Grundsatzfragen und aktuelle Probleme - K. Bernsmann, Das Bild des Strafprozesses in den Medien. Versuch einer nicht nur polemischen Analyse - B. Terhorst, Kriterien für konsensuales Vorgehen im Strafverfahren: freie Wahl für Urteilsabsprachen? - N. Gatzweiler, Die Stellung des Strafverteidigers. Mitgarant einer effektiven Strafrechtspflege oder einseitiger Vertreter der Interessen des Verteidigten? - II. Kriminalrechtliche Konzepte: S. Walther, Straftheorie aus der Perspektive des Opfers? Anmerkungen zum Fall Reemtsma - C. Nestler, Strafrecht und Drogenpolitik, eine zerstörerische Allianz - J. Seier, Die Untreue (§ 266 StGB) als "Allzweckwaffe" - G. Tondorf, Gruppendynamische Prozesse in der Hauptverhandlung - III. Kriminalpolitik: M. Walter, Von den "Fakten" zur Kriminalpolitik: Datenaufbereitungen - Wahrnehmungen - Folgerungen - H. Viehmann, Das Jugendkriminalrecht im Zugriff populistischer Politik oder kann der Jugendarrest Deutschland vor den Neo-Nazis retten? - S. Nowara, Probleme der Kriminalprognose, insbesondere bei vorzeitiger Entlassung aus der Haft. ISBN 9783428113248 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 257 14,8 x 0,0 x 22,4 cm, Originalbroschur.…

Buch. Zustand: Neu. Neuware - Die Natur verblüfft uns immer wieder durch die schier unendliche Vielfalt ihrer Erscheinungsformen. Aus diesem Grund ist der Mensch seit Jahrhunderten auf der Suche nach dem Prinzip, das die Welt im Innersten zusammenhält. Heute sind wir der Lösung dieses Rätsels so nahe, wie nie zuvor. Global Scaling beschreibt Grundlagen eines neuen wissenschaftlichen Weltbildes.Global Scaling betrifft uns alleGlobal Scaling berührt alle naturwissenschaftlichen und gesellschaftlichen Bereiche und wird sie auch künftig beeinflussen. Egal ob aktiv eingreifend oder passiv abwartend. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es kaum einen Aspekt unseres Daseins gibt, der nicht durch globale Rhythmen mitbestimmt wird. Diese Erkenntnis führt zu einem völlig neuen Verständnis der Natur, aber auch unserer Geschichte. Global Scaling gewinnt zunehmend an Popularität bei Wissenschaftlern und Laien gleichermaßen und ist von besonderem Interesse für alle, die im naturwissenschaftlichen oder ingenieur-technischen Bereich tätig sind (Ärzte, Physiker, Ingenieure, Biologen, Lehrer, Studenten usw.). Mehrere Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen stellen in diesem Buch die neuesten Erkenntnisse über Global Scaling vor. Die praxisbezogenen Artikel werden von einer umfassenden Einführung ergänzt. Nichts ist so faszinierend wie die Natur selbst. Lassen Sie sich auf verblüffende Informationen und neue Erkenntnisse ein, die dennoch seit Millionen von Jahren den Rhythmus unserer Zeit und unseres Lebens bestimmen.; Ungekürzte Ausgabe.…

Taschenbuch. Zustand: Neu. Neuware - Die in dem Band versammelten Beiträge geben einen Einblick in die gegenwärtige kriminalwissenschaftliche Diskussion. Die Texte sind aus einer Ringvorlesung an der Universität zu Köln erwachsen, an der nahezu alle aktiven Professorinnen und Professoren der Rechtswissenschaftlichen Fakultät als Referenten mitgewirkt haben. Die gewählten Themen veranschaulichen das breite Spektrum strafrechtlichen, kriminologischen und kriminalpolitischen Denkens. Zugleich spiegeln sie die unterschiedlichen Arbeitsbereiche der einzelnen Autoren, die teils als Theoretiker, teils aber auch als in verschiedenen Berufsfeldern tätige Praktiker - und Honorarprofessoren - in die Lehre eingebunden sind. So wird der Leser nicht lediglich mit aktuellen Auseinandersetzungen vertraut gemacht, sondern erfährt außerdem, wie man sich dem Strafrecht aus durchaus unterschiedlicher Perspektive nähern kann.…

kart. Zustand: Sehr gut. 1. Aufl. 153 S. : Ill. ; 21 cm, 350 gr. Sehr schönes Exemplar. Schöner Einband, saubere Seiten, leichte Gebrauchsspuren. - Wir versenden aus unserem deutschen Lager heraus in plastikfreien oder wiederverwendeten Polstertaschen. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 222.

hardcover. Zustand: Gut. 372 Seiten; 9783940965219.3 Gewicht in Gramm: 1.

Taschenbuch. Zustand: Neu. Entwicklungen und Probleme des Strafrechts an der Schwelle zum 21. Jahrhundert | Ringvorlesung der Strafrechtslehrerinnen und -lehrer an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln | Günter Kohlmann (u. a.) | Taschenbuch | 167 S. | Deutsch | 2004 | Duncker & Humblot | EAN 9783428113248 | Verantwortliche Person für die EU: Duncker & Humblot GmbH, Carl-Heinrich-Becker-Weg 9, 12165 Berlin, info[at]duncker-humblot[dot]de | Anbieter: preigu.…

Buch. Zustand: Neu. Neuware -Die Natur verblüfft uns immer wieder durch die schier unendliche Vielfalt ihrer Erscheinungsformen. Aus diesem Grund ist der Mensch seit Jahrhunderten auf der Suche nach dem Prinzip, das 'die Welt im Innersten zusammenhält'. Heute sind wir der Lösung dieses Rätsels so nahe, wie nie zuvor. Global Scaling beschreibt Grundlagen eines neuen wissenschaftlichen Weltbildes.Global Scaling betrifft uns alleGlobal-Scaling berührt alle naturwissenschaftlichen und gesellschaftlichen Bereiche und wird sie auch künftig beeinflussen. Egal ob aktiv eingreifend oder passiv abwartend. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es kaum einen Aspekt unseres Daseins gibt, der nicht durch globale Rhythmen mitbestimmt wird. Diese Erkenntnis führt zu einem völlig neuen Verständnis der Natur, aber auch unserer Geschichte. Global Scaling gewinnt zunehmend an Popularität bei Wissenschaftlern und Laien gleichermaßen und ist von besonderem Interesse für alle, die im naturwissenschaftlichen oder ingenieurtechnischen Bereich tätig sind (Ärzte, Physiker, Biologen, Lehrer, Studenten usw.).Mehrere Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen stellen in diesem Buch die neuesten Erkenntnisse über Global Scaling vor. Die praxisbezogenen Artikel werden von einer umfassenden Einführung ergänzt. Nichts ist so faszinierend wie die Natur selbst. Lassen Sie sich auf verblüffende Informationen und neue Erkenntnisse ein, die dennoch seit Millionen von Jahren den Rhythmus unserer Zeit und unseres Lebens bestimmen. 372 pp. Deutsch.…