Frederi viens (22 Ergebnisse)
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2013
Serie: Buch 35 von 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Verlag: Springer, 2015
Serie: Buch 35 von 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer US, 2015
Serie: Buch 35 von 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Kartoniert / Broschiert. Zustand: New.
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer US, 2013
Serie: Buch 35 von 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2015
Serie: Buch 35 von 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Malliavin Calculus and Stochastic Analysis | A Festschrift in Honor of David Nualart | Frederi Viens (u. a.) | Taschenbuch | Springer Proceedings in Mathematics & Statistics | xi | Englisch | 2015 | Springer | EAN 9781489996572 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 1…7, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer US, 2013
Serie: Buch 35 von 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 596 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | The stochastic calculus of variations of Paul Malliavin (1925 - 2010), known today as the Malliavin Calculus, has found many applications, within and beyond the core mathematical discipline. Stochastic analysis provides a fruitful inter…pretation of this calculus, particularly as described by David Nualart and the scores of mathematicians he influences and with whom he collaborates. Many of these, including leading stochastic analysts and junior researchers, presented their cutting-edge research at an international conference in honor of David Nualart's career, on March 19-21, 2011, at the University of Kansas, USA. These scholars and other top-level mathematicians have kindly contributed research articles for this refereed volume.
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer, Springer, 2015
Serie: Buch 35 von 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The stochastic calculus of variations of Paul Malliavin (1925 - 2010), known today as the Malliavin Calculus, has found many applications, within and beyond the core mathematical discipline. Stochastic analysis provides a fruitful interpretation of t…his calculus, particularly as described by David Nualart and the scores of mathematicians he influences and with whom he collaborates. Many of these, including leading stochastic analysts and junior researchers, presented their cutting-edge research at an international conference in honor of David Nualart's career, on March 19-21, 2011, at the University of Kansas, USA. These scholars and other top-level mathematicians have kindly contributed research articles for this refereed volume.
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer, Springer, 2013
Serie: Buch 35 von 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The stochastic calculus of variations of Paul Malliavin (1925 - 2010), known today as the Malliavin Calculus, has found many applications, within and beyond the core mathematical discipline. Stochastic analysis provides a fruitful interpretation of this cal…culus, particularly as described by David Nualart and the scores of mathematicians he influences and with whom he collaborates. Many of these, including leading stochastic analysts and junior researchers, presented their cutting-edge research at an international conference in honor of David Nualart's career, on March 19-21, 2011, at the University of Kansas, USA. These scholars and other top-level mathematicians have kindly contributed research articles for this refereed volume.
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Zustand: New. pp. 512.
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Gebunden. Zustand: New. Reflecting the fast pace and ever-evolving nature of the financial industry, the Handbook of High-Frequency Trading and Modeling in Finance details how high-frequency analysis presents new systematic approaches to implementing quantitative activities with h.
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Zustand: New. pp. 456.
Handbook of High-frequency Trading and Modeling in Finance
Florescu, Ionut/ Mariani, Maria C./ Stanley, H. Eugene/ Viens, Frederi G.
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Hardcover. Zustand: Brand New. 1st edition. 456 pages. 7.00x5.00x1.00 inches. In Stock.
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Zustand: New. Series: Wiley Handbooks in Financial Engineering and Econometrics. Num Pages: 464 pages. BIC Classification: KCH; KFF; PBW. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 257 x 186 x 62. . . 2016. 1st Edition. Hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Hardcover. Zustand: Brand New. 1st edition. 456 pages. 9.30x6.20x1.10 inches. In Stock.
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Zustand: New. * Emphasis throughout the book is placed on models for high-frequency data and applications of statistics and statistical methods to tackle modeling problems within a complex system and systems of systems framework * The book is written and edited by well-known, international experts in the field. Series: Wiley Han…dbooks in Financial Engineering and Econometrics. Num Pages: 456 pages, Illustrations. BIC Classification: KFF; PBWH. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 240 x 164 x 27. Weight in Grams: 778. . 2011. 1st Edition. Hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Buch. Zustand: Neu. Neuware - Reflecting the fast pace and ever-evolving nature of the financial industry, the Handbook of High-Frequency Trading and Modeling in Finance details how high-frequency analysis presents new systematic approaches to implementing quantitative activities with high-frequency financial data.Introducing ne…w and established mathematical foundations necessary to analyze realistic market models and scenarios, the handbook begins with a presentation of the dynamics and complexity of futures and derivatives markets as well as a portfolio optimization problem using quantum computers. Subsequently, the handbook addresses estimating complex model parameters using high-frequency data. Finally, the handbook focuses on the links between models used in financial markets and models used in other research areas such as geophysics, fossil records, and earthquake studies. The Handbook of High-Frequency Trading and Modeling in Finance also features:\* Contributions by well-known experts within the academic, industrial, and regulatory fields\* A well-structured outline on the various data analysis methodologies used to identify new trading opportunities\* Newly emerging quantitative tools that address growing concerns relating to high-frequency data such as stochastic volatility and volatility tracking; stochastic jump processes for limit-order books and broader market indicators; and options markets\* Practical applications using real-world data to help readers better understand the presented materialThe Handbook of High-Frequency Trading and Modeling in Finance is an excellent reference for professionals in the fields of business, applied statistics, econometrics, and financial engineering. The handbook is also a good supplement for graduate and MBA-level courses on quantitative finance, volatility, and financial econometrics.Ionut Florescu, PhD, is Research Associate Professor in Financial Engineering and Director of the Hanlon Financial Systems Laboratory at Stevens Institute of Technology. His research interests include stochastic volatility, stochastic partial differential equations, Monte Carlo Methods, and numerical methods for stochastic processes. Dr. Florescu is the author of Probability and Stochastic Processes, the coauthor of Handbook of Probability, and the coeditor of Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance, all published by Wiley.Maria C. Mariani, PhD, is Shigeko K. Chan Distinguished Professor in Mathematical Sciences and Chair of the Department of Mathematical Sciences at The University of Texas at El Paso. Her research interests include mathematical finance, applied mathematics, geophysics, nonlinear and stochastic partial differential equations and numerical methods. Dr. Mariani is the coeditor of Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance, also published by Wiley.H. Eugene Stanley, PhD, is William Fairfield Warren Distinguished Professor at Boston University. Stanley is one of the key founders of the new interdisciplinary field of econophysics, and has an ISI Hirsch index H=128 based on more than 1200 papers. In 2004 he was elected to the National Academy of Sciences.Frederi G. Viens, PhD, is Professor of Statistics and Mathematics and Director of the Computational Finance Program at Purdue University. He holds more than two dozen local, regional, and national awards and he travels extensively on a world-wide basis to deliver lectures on his research interests, which range from quantitative finance to climate science and agricultural economics. A Fellow of the Institute of Mathematics Statistics, Dr. Viens is the coeditor of Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance, also published by Wiley.
Mathématiques pour les sciences de la vie: Exercices et méthodes
David, Claire; Mustapha, Sami; Viens, Frederi; Capron, Nathalie
Sprache: Französisch
Verlag: DUNOD, 2021
- Softcover
Anbieter: Buchpark, Trebbin, DeutschlandBuchpark
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Zustand: Gut. Zustand: Gut | Seiten: 528 | Sprache: Französisch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.
Mathématiques pour les sciences de la vie: Exercices et méthodes
David, Claire; Mustapha, Sami; Viens, Frederi; Capron, Nathalie
Sprache: Französisch
Verlag: DUNOD, 2021
- Softcover
Anbieter: Buchpark, Trebbin, DeutschlandBuchpark
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EUR 25,65
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Zustand: Hervorragend. Zustand: Hervorragend | Seiten: 528 | Sprache: Französisch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.
