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Risk-Averse Optimization and Control: Theory and Methods (Springer Series in Operations Research and Financial Engineering)
Anbieter: Books From California, Simi Valley, CA, USA
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
hardcover. Zustand: Very Good. Cover and edges may have some wear.
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Regular Selections of Multifunctions and Random Sets
Sprache: Englisch
Verlag: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018
ISBN 10: 3659801240 ISBN 13: 9783659801242
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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In den WarenkorbPaperback. Zustand: Brand New. 132 pages. 8.66x5.91x0.30 inches. In Stock.
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Lectures on Stochastic Programming Modeling and Theory
Sprache: Englisch
Verlag: Society For Industrial & Applied Mathematics,U.S., 2021
ISBN 10: 1611976588 ISBN 13: 9781611976588
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 107,60
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In den WarenkorbHardcover. Zustand: Brand New. 3rd revised edition edition. 527 pages. 10.28x7.40x1.50 inches. In Stock.
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Lectures on Stochastic Programming: Modeling and Theory, Third Edition
Sprache: Englisch
Verlag: SIAM - Society for Industrial and Applied Mathematics, 2021
ISBN 10: 1611976588 ISBN 13: 9781611976588
Anbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
EUR 129,49
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In den WarenkorbZustand: New.
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Risk-Averse Optimization and Control: Theory and Methods (Springer Series in Operations Research and Financial Engineering)
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 135,70
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In den WarenkorbZustand: New. In.
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Risk-Averse Optimization and Control : Theory and Methods
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book offers a comprehensive presentation of the theory and methods of risk-averse optimization and control. Problems of this type arise in finance, energy production and distribution, supply chain management, medicine, and many other areas, where not only the average performance of a stochastic system is essential, but also high-impact and low-probability events must be taken into account. The book is a self-contained presentation of the utility theory, the theory of measures of risk, including systemic and dynamic measures of risk, and their use in optimization and control models. It also covers stochastic dominance relations and their application as constraints in optimization models. Optimality conditions for problems with nondifferentiable and nonconvex functions and operators involving risk measures and stochastic dominance relations are discussed. Much attention is paid to multi-stage risk-averse optimization problems and to risk-averse Markov decision problems.Specialized algorithms for solving risk-averse optimization and control problems are presented and analyzed: stochastic subgradient methods for risk optimization, decomposition methods for dynamic problems, event cut and dual methods for stochastic dominance constraints, and policy iteration methods for control problems.The target audience is researchers and graduate students in the areas of mathematics, business analytics, insurance and finance, engineering, and computer science. The theoretical considerations are illustrated with examples, which make the book useful material for advanced courses in the area.
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Risk-averse Optimization and Control: Theory and Methods
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 241,47
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In den WarenkorbHardcover. Zustand: Brand New. 466 pages. 9.25x6.10x9.21 inches. In Stock.
