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Zustand: Como nuevo. : Sumérgete en las profundidades del terror con 'Microterrores II', una antología de relatos breves que te mantendrán al borde de tu asiento. Esta edición en español, publicada por Diversidad Literaria SL, reúne una colección de historias escalofriantes de diversos autores, perfectas para estimular las noches de los lectores más ávidos de emociones fuertes. Con 138 páginas de puro suspense, este libro en tapa blanda es ideal para los amantes del género de terror. EAN: 9788494469763 Tipo: Libros Categoría: Literatura y Ficción Título: Microterrores II Autor: Alfonso Santos Gutiérrez| Ana Isabel Baptista Sánchez| Andrés Gutiérrez Temiño| Fernando Machín Barreras| José Manuel Teira Alcaraz| Lesly Jhael Rodríguez Palomar| Ana López Gómez| Roberto Gutiérrez del Álamo Guijarro| Veronika Alejandra Inclán Cazarín| Adela del Valle López| Beatriz Bilbao Areitio| Bernardo Padovani| Calamanda Nevado Cerro| Carlos Zugasti Martínez| Daniel Monnet Editorial: Diversidad Literaria SL Idioma: es-ES Páginas: 138 Formato: tapa blanda.
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Convex Optimization in Signal Processing and Communications
Sprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2009
ISBN 10: 0521762227 ISBN 13: 9780521762229
Anbieter: AMM Books, Gillingham, KENT, Vereinigtes Königreich
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Portfolio Optimization: Theory and Application
Sprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2025
ISBN 10: 100942808X ISBN 13: 9781009428088
Anbieter: Books From California, Simi Valley, CA, USA
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
hardcover. Zustand: Very Good.
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Portfolio Optimization: Theory and Application
Sprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2025
ISBN 10: 100942808X ISBN 13: 9781009428088
Anbieter: Books From California, Simi Valley, CA, USA
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hardcover. Zustand: Fine.
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Convex Optimization in Signal Processing and Communications
Sprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2010
ISBN 10: 0521762227 ISBN 13: 9780521762229
Anbieter: Prior Books Ltd, Cheltenham, Vereinigtes Königreich
Verbandsmitglied: ABA ILAB PBFA
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In den WarenkorbHardcover. Zustand: Like New. First Edition. A firm and square hardback with sharp corners and strong joints, just showing a few very minor cosmetic rubs. Hence a non-text page has a 'damaged' stamp. Despite such this book is actually in nearly new condition and appears unread. Thus the contents are crisp, fresh and tight; no pen-marks. Now offered for sale at a very sensible price.
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Convex Optimization in Signal Processing and Communications
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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In den WarenkorbHardcover. Zustand: Brand New. 1st edition. 520 pages. 7.72x4.57x0.47 inches. In Stock.
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Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 358 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.
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Calculus: Early Transcendentals, Metric Edition
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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In den WarenkorbHardcover. Zustand: Brand New. 9th ed edition. 1408 pages. 10.55x8.94x1.97 inches. In Stock.
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Portfolio Optimization: Theory and Application
Sprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2025
ISBN 10: 100942808X ISBN 13: 9781009428088
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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In den WarenkorbHardcover. Zustand: Brand New. 550 pages. 10.00x1.31x10.00 inches. In Stock.
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Portfolio Optimization
Sprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2025
ISBN 10: 100942808X ISBN 13: 9781009428088
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This comprehensive guide to the world of financial data modeling and portfolio design is a must-read for anyone looking to understand and apply portfolio optimization in a practical context. It bridges the gap between mathematical formulations and the design of practical numerical algorithms. It explores a range of methods, from basic time series models to cutting-edge financial graph estimation approaches. The portfolio formulations span from Markowitz's original 1952 mean-variance portfolio to more advanced formulations, including downside risk portfolios, drawdown portfolios, risk parity portfolios, robust portfolios, bootstrapped portfolios, index tracking, pairs trading, and deep-learning portfolios. Enriched with a remarkable collection of numerical experiments and more than 200 figures, this is a valuable resource for researchers and finance industry practitioners. With slides, R and Python code examples, and exercise solutions available online, it serves as a textbook for portfolio optimization and financial data modeling courses, at advanced undergraduate and graduate level.
