Verwandte Artikel zu Portfolio Optimization: Theory and Application
Inhaltsangabe
A comprehensive guide to a wide range of portfolio designs, bridging the gap between mathematical formulations and practical algorithms.
Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.
Über die Autorin bzw. den Autor
Daniel P. Palomar is a Professor at the Hong Kong University of Science and Technology. He is recognized as EURASIP Fellow, IEEE Fellow, and Fulbright Scholar, and recipient of numerous research awards. His current research focus is on convex optimization applications in signal processing, machine learning, and finance. He is the author of many research articles and books, including 'Convex Optimization in Signal Processing and Communications'.
„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.
Suchergebnisse für Portfolio Optimization: Theory and Application
Beispielbild für diese ISBN
Portfolio Optimization: Theory and Application
Verlag:
Cambridge University Press (edition ), 2025
ISBN 10: 100942808X
ISBN 13: 9781009428088
Neu
Hardcover
Anbieter: BooksRun, Philadelphia, PA, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Hardcover. Zustand: New. The item is brand new, never used or read. It's in perfect condition and may include supplements and/or access codes or come shrink-wrapped. Artikel-Nr. 100942808X-10-1
Beispielbild für diese ISBN
Portfolio Optimization: Theory and Application
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: New. In. Artikel-Nr. ria9781009428088_new
Neu kaufen
EUR 104,07
EUR 13,97 Versand
Versand von Vereinigtes Königreich nach USA
Versand von Vereinigtes Königreich nach USA
Anzahl: Mehr als 20 verfügbar
Beispielbild für diese ISBN
Portfolio Optimization: Theory and Application
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Hardcover. Zustand: Brand New. 550 pages. 10.00x1.31x10.00 inches. In Stock. Artikel-Nr. x-100942808X
Neu kaufen
EUR 140,85
EUR 17,49 Versand
Versand von Vereinigtes Königreich nach USA
Versand von Vereinigtes Königreich nach USA
Anzahl: 2 verfügbar
Beispielbild für diese ISBN
Portfolio Optimization: Theory and Application
Anbieter: Kennys Bookstore, Olney, MD, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: New. 2025. hardcover. . . . . . Books ship from the US and Ireland. Artikel-Nr. V9781009428088
Neu kaufen
EUR 149,98
EUR 9,04 Versand
Versand innerhalb von USA
Versand innerhalb von USA
Anzahl: Mehr als 20 verfügbar
Foto des Verkäufers
Portfolio Optimization
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This comprehensive guide to the world of financial data modeling and portfolio design is a must-read for anyone looking to understand and apply portfolio optimization in a practical context. It bridges the gap between mathematical formulations and the design of practical numerical algorithms. It explores a range of methods, from basic time series models to cutting-edge financial graph estimation approaches. The portfolio formulations span from Markowitz's original 1952 mean-variance portfolio to more advanced formulations, including downside risk portfolios, drawdown portfolios, risk parity portfolios, robust portfolios, bootstrapped portfolios, index tracking, pairs trading, and deep-learning portfolios. Enriched with a remarkable collection of numerical experiments and more than 200 figures, this is a valuable resource for researchers and finance industry practitioners. With slides, R and Python code examples, and exercise solutions available online, it serves as a textbook for portfolio optimization and financial data modeling courses, at advanced undergraduate and graduate level. Artikel-Nr. 9781009428088
Neu kaufen
EUR 128,80
EUR 66,63 Versand
Versand von Deutschland nach USA
Versand von Deutschland nach USA
Anzahl: 1 verfügbar