Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension Dynamic Programming and HJB Equations

Sprache: Englisch

Verlag: Springer, 2017

3319530666 / 9783319530666

Serie: Buch 16 von 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling

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Providing an introduction to stochastic optimal control in in?nite dimension, this book gives a complete account of the theory of second-order HJB equations in in?nite-dimensional Hilbert spaces, focusing on its applicability to associated stochastic optimal control problems. It features a general introduction to optimal stochastic control, including basic results (e.g. the dynamic programming principle) with proofs, and provides examples of applications. A complete and up-to-date exposition of the existing theory of viscosity solutions and regular solutions of second-order HJB equations in Hilbert spaces is given, together with an extensive survey of other methods, with a full bibliography. In particular, Chapter 6, written by M. Fuhrman and G. Tessitore, surveys the theory of regular solutions of HJB equations arising in in?nite-dimensional stochastic control, via BSDEs. The book is of interest to both pure and applied researchers working in the control theory of stochastic PDEs,and in PDEs in in?nite dimension. Readers from other ?elds who want to learn the basic theory will also ?nd it useful. The prerequisites are: standard functional analysis, the theory of semigroups of operators and its use in the study of PDEs, some knowledge of the dynamic programming approach to stochastic optimal control problems in ?nite dimension, and the basics of stochastic analysis and stochastic equations in in?nite-dimensional spaces. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 1504.…

Titel
Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension Dynamic Programming and HJB Equations
Autor
Andrzej ?Wi?Ch, Fausto Gozzi, Giorgio Fabbri
Verlag
Springer
Erscheinungsjahr
2017
Zustand
Neu
Einband
Gebundene Ausgabe
Sprache
Englisch
ISBN-10
3319530666
ISBN-13
9783319530666
Artikelgewicht
1.504 Gramm
Serie
Buch 16 von 35: Probability Theory and Stochastic Modelling

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