Verwandte Artikel zu Numerical Methods and Optimization in Finance
Inhaltsangabe
This book describes computational finance tools. It covers fundamental numerical analysis and computational techniques, such as option pricing, and gives special attention to simulation and optimization. Many chapters are organized as case studies around portfolio insurance and risk estimation problems. In particular, several chapters explain optimization heuristics and how to use them for portfolio selection and in calibration of estimation and option pricing models. Such practical examples allow readers to learn the steps for solving specific problems and apply these steps to others. At the same time, the applications are relevant enough to make the book a useful reference. Matlab and R sample code is provided in the text and can be downloaded from the book's website.
Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.
Über die Autorinnen und Autoren
Manfred Gilli is Professor emeritus at the Geneva School of Economics and Management at the University of Geneva, Switzerland, where he has taught numerical methods in economics and finance. He is also a Faculty member of the Swiss Finance Institute, a member of the Advisory Board of Computational Statistics and Data Analysis, and a member of the editorial board of Computational Economics. He formerly served as president of the Society for Computational Economics.
Dietmar Maringer is Professor of Computational Economics and Finance at the University of Basel, Switzerland, and a faculty member at the Geneva School of Economics and Management. His research interests include non-deterministic methods such as heuristic optimization and simulations, computational learning, and empirical methods, typically with applications in trading, risk, and financial management.
Enrico Schumann holds a Ph.D. in econometrics, an MSC in economics, and a BA in economics and law. He has written on numerical methods and their application in finance, with a focus on asset allocation. His research interests include quantitative investment strategies and portfolio construction, computationally-intensive methods (in particular, optimization), and automated data processing and analysis.
Von der hinteren Coverseite
This book describes computational finance tools. It covers fundamental numerical analysis and computational techniques, such as option pricing, and gives special attention to simulation and optimization. Many chapters are organized as case studies around portfolio insurance and risk estimation problems. In particular, several chapters explain optimization heuristics and how to use them for portfolio selection and in calibration of estimation and option pricing models. Such practical examples allow readers to learn the steps for solving specific problems and apply these steps to others. At the same time, the applications are relevant enough to make the book a useful reference. Matlab and R sample code is provided in the text and can be downloaded from the book's website.
„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.
Neu kaufen
Diesen Artikel anzeigen
EUR 97,76
EUR 10,24 für den Versand von Vereinigtes Königreich nach Deutschland
Versandziele, Kosten & DauerSuchergebnisse für Numerical Methods and Optimization in Finance
Beispielbild für diese ISBN
Numerical Methods and Optimization in Finance
Verlag:
Academic Press (edition 1), 2011
ISBN 10: 0123756626
ISBN 13: 9780123756626
Gebraucht
Hardcover
Anbieter: BooksRun, Philadelphia, PA, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Hardcover. Zustand: Very Good. 1. Ship within 24hrs. Satisfaction 100% guaranteed. APO/FPO addresses supported. Artikel-Nr. 0123756626-8-1
Anzahl: 1 verfügbar
Beispielbild für diese ISBN
Numerical Methods and Optimization in Finance
Anbieter: Buchpark, Trebbin, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 584 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher. Artikel-Nr. 10166529/2
Anzahl: 1 verfügbar
Foto des Verkäufers
Numerical Methods and Optimization in Finance
Anbieter: WeBuyBooks, Rossendale, LANCS, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: Very Good. Most items will be dispatched the same or the next working day. A copy that has been read, but is in excellent condition. Pages are intact and not marred by notes or highlighting. The spine remains undamaged. Artikel-Nr. wbs8828128719
Anzahl: 1 verfügbar
Foto des Verkäufers
Numerical Methods and Optimization in Finance
Anbieter: books4less (Versandantiquariat Petra Gros GmbH & Co. KG), Welling, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
gebundene Ausgabe. Zustand: Gut. 584 Seiten Der Erhaltungszustand des hier angebotenen Werks ist trotz seiner Bibliotheksnutzung sehr sauber. Es befindet sich neben dem Rückenschild lediglich ein Bibliotheksstempel im Buch; ordnungsgemäß entwidmet. Einbandkanten sind leicht bestoßen. In ENGLISCHER Sprache. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 935. Artikel-Nr. 2124774
Anzahl: 1 verfügbar
Beispielbild für diese ISBN
Numerical Methods and Optimization in Finance
Anbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: New. pp. 602 Illus. Artikel-Nr. 5529057
Anzahl: 3 verfügbar
Beispielbild für diese ISBN
Numerical Methods and Optimization in Finance
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: New. In English. Artikel-Nr. ria9780123756626_new
Anzahl: Mehr als 20 verfügbar
Foto des Verkäufers
Numerical Methods and Optimization in Finance
Anbieter: moluna, Greven, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: New. This book describes computational finance tools. It covers fundamental numerical analysis and computational techniques, such as option pricing, and gives special attention to simulation and optimization. Many chapters are organized as case studies around. Artikel-Nr. 897394180
Anzahl: Mehr als 20 verfügbar