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introduction computational stochastic pdes von lord gabriel (8 Ergebnisse)
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An Introduction to Computational Stochastic PDEs
Verlag: Cambridge University Press, 2014
ISBN 10: 0521728525 ISBN 13: 9780521728522
Sprache: Englisch
Anbieter: Better World Books, Mishawaka, IN, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 55,87
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An Introduction to Computational Stochastic PDEs (Cambridge Texts in Applied Mathematics, Series Number 50)
Verlag: Cambridge University Press, 2014
ISBN 10: 0521728525 ISBN 13: 9780521728522
Sprache: Englisch
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 74,69
Währung umrechnenEUR 5,70 für den Versand von Vereinigtes Königreich nach DeutschlandAnzahl: Mehr als 20 verfügbar
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An Introduction to Computational Stochastic Pdes
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 104,08
Währung umrechnenEUR 11,45 für den Versand von Vereinigtes Königreich nach DeutschlandAnzahl: 2 verfügbar
In den WarenkorbPaperback. Zustand: Brand New. 503 pages. 9.75x7.00x1.00 inches. In Stock.
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An Introduction to Computational Stochastic PDEs
Verlag: Cambridge University Press, 2014
ISBN 10: 0521728525 ISBN 13: 9780521728522
Sprache: Englisch
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 148,44
Währung umrechnenKostenlos für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbTaschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book gives a comprehensive introduction to numerical methods and analysis of stochastic processes, random fields and stochastic differential equations, and offers graduate students and researchers powerful tools for understanding uncertainty quantification for risk analysis. Coverage includes traditional stochastic ODEs with white noise forcing, strong and weak approximation, and the multi-level Monte Carlo method. Later chapters apply the theory of random fields to the numerical solution of elliptic PDEs with correlated random data, discuss the Monte Carlo method, and introduce stochastic Galerkin finite-element methods. Finally, stochastic parabolic PDEs are developed. Assuming little previous exposure to probability and statistics, theory is developed in tandem with state-of-the-art computational methods through worked examples, exercises, theorems and proofs. The set of MATLAB® codes included (and downloadable) allows readers to perform computations themselves and solve the test problems discussed. Practical examples are drawn from finance, mathematical biology, neuroscience, fluid flow modelling and materials science.
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An Introduction to Computational Stochastic PDEs (Cambridge Texts in Applied Mathematics, Series Number 50)
Verlag: Cambridge University Press, 2014
ISBN 10: 0521899907 ISBN 13: 9780521899901
Sprache: Englisch
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 145,86
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An Introduction to Computational Stochastic PDEs
Verlag: Cambridge University Press, 2014
ISBN 10: 0521899907 ISBN 13: 9780521899901
Sprache: Englisch
Anbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 185,71
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In den WarenkorbZustand: New. pp. 520 123 Illus. (16 Col.).
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An Introduction to Computational Stochastic Pdes
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 218,36
Währung umrechnenEUR 11,45 für den Versand von Vereinigtes Königreich nach DeutschlandAnzahl: 2 verfügbar
In den WarenkorbHardcover. Zustand: Brand New. 503 pages. 10.00x7.25x1.00 inches. In Stock.
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An Introduction to Computational Stochastic Pdes
Verlag: Cambridge University Press, 2014
ISBN 10: 0521899907 ISBN 13: 9780521899901
Sprache: Englisch
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 256,82
Währung umrechnenKostenlos für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbBuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book gives a comprehensive introduction to numerical methods and analysis of stochastic processes, random fields and stochastic differential equations, and offers graduate students and researchers powerful tools for understanding uncertainty quantification for risk analysis. Coverage includes traditional stochastic ODEs with white noise forcing, strong and weak approximation, and the multi-level Monte Carlo method. Later chapters apply the theory of random fields to the numerical solution of elliptic PDEs with correlated random data, discuss the Monte Carlo method, and introduce stochastic Galerkin finite-element methods. Finally, stochastic parabolic PDEs are developed. Assuming little previous exposure to probability and statistics, theory is developed in tandem with state-of-the-art computational methods through worked examples, exercises, theorems and proofs. The set of MATLAB® codes included (and downloadable) allows readers to perform computations themselves and solve the test problems discussed. Practical examples are drawn from finance, mathematical biology, neuroscience, fluid flow modelling and materials science.
