Exponential functionals brownian motion von yor marc (8 Ergebnisse)
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Verlag: Berlin, Springer 2001
Serie: Springer Finance, Buch 5 von 53. Buch 5 von 53 - Springer Finance
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer 2001
Serie: Springer Finance, Buch 5 von 53. Buch 5 von 53 - Springer Finance
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Sprache: Englisch
Verlag: Berlin, Heidelberg, New York: Springer 2001
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Broschiert Broschiert. Zustand: Sehr gut. VII, 203 S., Zust: Gutes Exemplar. Schneller Versand und persönlicher Service - jedes Buch händisch geprüft und beschrieben - aus unserem Familienbetrieb seit über 25 Jahren. Eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer liegt jeder unserer Lieferungen bei. Wir versenden mit der deutsch…en Post. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 328.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer Verlag 2001
Serie: Springer Finance, Buch 5 von 53. Buch 5 von 53 - Springer Finance
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Paperback. Zustand: Brand New. 1st edition. 203 pages. 9.25x6.25x0.50 inches. In Stock.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer Berlin Heidelberg 2001
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Kartoniert / Broschiert. Zustand: New.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer 2013
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216 p. Unread book. Very good condition. Like new. Miimum traces of storage. 9783540659433 Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 331 Softcover: 15.5 x 1.2 x 23.5 cm Softcover reprint of the original 1st ed. 2001.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, Springer Vieweg 2001
Serie: Springer Finance, Buch 5 von 53. Buch 5 von 53 - Springer Finance
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This monograph contains: - ten papers written by the author, and co-authors, between December 1988 and October 1998 about certain exponential functionals of Brownian motion and related processes, which have been, and still are, of interest, during at… least the last decade, to researchers in Mathematical finance; - an introduction to the subject from the view point of Mathematical Finance by H. Geman. The origin of my interest in the study of exponentials of Brownian motion in relation with mathematical finance is the question, first asked to me by S. Jacka in Warwick in December 1988, and later by M. Chesney in Geneva, and H. Geman in Paris, to compute the price of Asian options, i. e. : to give, as much as possible, an explicit expression for: (1) where A~v) = I~ dsexp2(Bs + liS), with (Bs,s::::: 0) a real-valued Brownian motion. Since the exponential process of Brownian motion with drift, usually called: geometric Brownian motion, may be represented as: t ::::: 0, (2) where (Rt), u ::::: 0) denotes a 15-dimensional Bessel process, with 5 = 2(1I+1), it seemed clear that, starting from (2) [which is analogous to Feller's repre sentation of a linear diffusion X in terms of Brownian motion, via the scale function and the speed measure of X], it should be possible to compute quan tities related to (1), in particular: in hinging on former computations for Bessel processes.
Sprache: Englisch
Verlag: J.B. Metzler 2001
Serie: Springer Finance, Buch 5 von 53. Buch 5 von 53 - Springer Finance
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Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | This monograph contains: - ten papers written by the author, and co-authors, between December 1988 and October 1998 about certain exponential functionals of Brownian motion and related processes, which have been, and still are, of interest, during at… least the last decade, to researchers in Mathematical finance; - an introduction to the subject from the view point of Mathematical Finance by H. Geman. The origin of my interest in the study of exponentials of Brownian motion in relation with mathematical finance is the question, first asked to me by S. Jacka in Warwick in December 1988, and later by M. Chesney in Geneva, and H. Geman in Paris, to compute the price of Asian options, i. e. : to give, as much as possible, an explicit expression for: (1) where A~v) = I~ dsexp2(Bs + liS), with (Bs,s::::: 0) a real-valued Brownian motion. Since the exponential process of Brownian motion with drift, usually called: geometric Brownian motion, may be represented as: t ::::: 0, (2) where (Rt), u ::::: 0) denotes a 15-dimensional Bessel process, with 5 = 2(1I+1), it seemed clear that, starting from (2) [which is analogous to Feller's repre sentation of a linear diffusion X in terms of Brownian motion, via the scale function and the speed measure of X], it should be possible to compute quan tities related to (1), in particular: in hinging on former computations for Bessel processes.
