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exponential functionals brownian motion von yor marc (7 Ergebnisse)
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Exponential functionals of brownian motion and related processes.
Buch 5 von 53: Springer FinanceAnbieter: Antiquariat Bookfarm, Löbnitz, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Softcover. Ehem. Bibliotheksexemplar mit Signatur und Stempel. GUTER Zustand, ein paar Gebrauchsspuren. Ex-library with stamp and library-signature. GOOD condition, some traces of use. C-01667 9783540659433 Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 550.
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Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes (Springer Finance).
Buch 5 von 53: Springer FinanceVerlag: Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2001
ISBN 10: 3540659439 ISBN 13: 9783540659433
Sprache: Englisch
Anbieter: Antiquariat Bernhardt, Kassel, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Broschiert. Zustand: Sehr gut. Zust: Gutes Exemplar. VII, 203 S., Englisch 328g.
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Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes (Springer Finance)
Buch 5 von 53: Springer FinanceAnbieter: Roland Antiquariat UG haftungsbeschränkt, Weinheim, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
216 p. Unread book. Very good condition. Like new. Miimum traces of storage. 9783540659433 Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 331 Softcover: 15.5 x 1.2 x 23.5 cm Softcover reprint of the original 1st ed. 2001.
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On Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes
Buch 5 von 53: Springer FinanceAnbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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In den WarenkorbPaperback. Zustand: Brand New. 1st edition. 203 pages. 9.25x6.25x0.50 inches. In Stock.
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Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes
Buch 5 von 53: Springer FinanceVerlag: Springer Berlin Heidelberg, 2001
ISBN 10: 3540659439 ISBN 13: 9783540659433
Sprache: Englisch
EUR 48,37
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In den WarenkorbKartoniert / Broschiert. Zustand: New.
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Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes
Buch 5 von 53: Springer FinanceVerlag: Springer Berlin Heidelberg, 2001
ISBN 10: 3540659439 ISBN 13: 9783540659433
Sprache: Englisch
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This monograph contains: - ten papers written by the author, and co-authors, between December 1988 and October 1998 about certain exponential functionals of Brownian motion and related processes, which have been, and still are, of interest, during at least the last decade, to researchers in Mathematical finance; - an introduction to the subject from the view point of Mathematical Finance by H. Geman. The origin of my interest in the study of exponentials of Brownian motion in relation with mathematical finance is the question, first asked to me by S. Jacka in Warwick in December 1988, and later by M. Chesney in Geneva, and H. Geman in Paris, to compute the price of Asian options, i. e. : to give, as much as possible, an explicit expression for: (1) where A~v) = I~ dsexp2(Bs + liS), with (Bs,s::::: 0) a real-valued Brownian motion. Since the exponential process of Brownian motion with drift, usually called: geometric Brownian motion, may be represented as: t ::::: 0, (2) where (Rt), u ::::: 0) denotes a 15-dimensional Bessel process, with 5 = 2(1I+1), it seemed clear that, starting from (2) [which is analogous to Feller's repre sentation of a linear diffusion X in terms of Brownian motion, via the scale function and the speed measure of X], it should be possible to compute quan tities related to (1), in particular: in hinging on former computations for Bessel processes.
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Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes
Buch 5 von 53: Springer FinanceVerlag: Springer Berlin Heidelberg, 2001
ISBN 10: 3540659439 ISBN 13: 9783540659433
Sprache: Englisch
Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher.
