Verlag: Springer Berlin Heidelberg, 2001
ISBN 10: 3540659439 ISBN 13: 9783540659433
Sprache: Englisch
Anbieter: Buchpark, Trebbin, Deutschland
EUR 29,50
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In den WarenkorbZustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 216 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher.
Anbieter: Antiquariat Bookfarm, Löbnitz, Deutschland
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In den WarenkorbSoftcover. Ehem. Bibliotheksexemplar mit Signatur und Stempel. GUTER Zustand, ein paar Gebrauchsspuren. Ex-library with stamp and library-signature. GOOD condition, some traces of use. C-01667 9783540659433 Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 550.
Verlag: Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2001
ISBN 10: 3540659439 ISBN 13: 9783540659433
Sprache: Englisch
Anbieter: Antiquariat Bernhardt, Kassel, Deutschland
EUR 35,00
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In den WarenkorbBroschiert. Zustand: Sehr gut. Zust: Gutes Exemplar. VII, 203 S., Englisch 328g.
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, 2001
ISBN 10: 3540659439 ISBN 13: 9783540659433
Sprache: Englisch
Anbieter: moluna, Greven, Deutschland
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In den WarenkorbKartoniert / Broschiert. Zustand: New.
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, 2001
ISBN 10: 3540659439 ISBN 13: 9783540659433
Sprache: Englisch
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
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In den WarenkorbTaschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This monograph contains: - ten papers written by the author, and co-authors, between December 1988 and October 1998 about certain exponential functionals of Brownian motion and related processes, which have been, and still are, of interest, during at least the last decade, to researchers in Mathematical finance; - an introduction to the subject from the view point of Mathematical Finance by H. Geman. The origin of my interest in the study of exponentials of Brownian motion in relation with mathematical finance is the question, first asked to me by S. Jacka in Warwick in December 1988, and later by M. Chesney in Geneva, and H. Geman in Paris, to compute the price of Asian options, i. e. : to give, as much as possible, an explicit expression for: (1) where A~v) = I~ dsexp2(Bs + liS), with (Bs,s::::: 0) a real-valued Brownian motion. Since the exponential process of Brownian motion with drift, usually called: geometric Brownian motion, may be represented as: t ::::: 0, (2) where (Rt), u ::::: 0) denotes a 15-dimensional Bessel process, with 5 = 2(1I+1), it seemed clear that, starting from (2) [which is analogous to Feller's repre sentation of a linear diffusion X in terms of Brownian motion, via the scale function and the speed measure of X], it should be possible to compute quan tities related to (1), in particular: in hinging on former computations for Bessel processes.
Anbieter: Roland Antiquariat UG haftungsbeschränkt, Weinheim, Deutschland
216 p. Unread book. Very good condition. Like new. Miimum traces of storage. 9783540659433 Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 331 Softcover: 15.5 x 1.2 x 23.5 cm Softcover reprint of the original 1st ed. 2001.
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
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In den WarenkorbZustand: New. In.
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
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In den WarenkorbPaperback. Zustand: Brand New. 1st edition. 203 pages. 9.25x6.25x0.50 inches. In Stock.