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consistency problems heath jarrow morton interest von filipovic damir (5 Ergebnisse)
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Consistency problems for Heath-Jarrow-Morton interest rate models.
Anbieter: Antiquariat Bookfarm, Löbnitz, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 22,78
Währung umrechnenEUR 16,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbSoftcover. Ehem. Bibliotheksexemplar mit Signatur und Stempel. GUTER Zustand, ein paar Gebrauchsspuren. Ex-library in GOOD condition with library-signature and stamp(s). Some traces of use. R-16439 9783540414933 Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 550.
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Consistency Problems for Heath-Jarrow-Morton Interest Rate Models (Lecture Notes in Mathematics, 1760)
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 40,92
Währung umrechnenEUR 13,65 für den Versand von Vereinigtes Königreich nach USAAnzahl: Mehr als 20 verfügbar
In den WarenkorbZustand: New. In.
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Consistency Problems for Heath-Jarrow-Morton Interest Rate Models
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, 2001
ISBN 10: 3540414932 ISBN 13: 9783540414933
Sprache: Englisch
EUR 54,16
Währung umrechnenEUR 48,99 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: Mehr als 20 verfügbar
In den WarenkorbKartoniert / Broschiert. Zustand: New. Includes supplementary material: sn.pub/extrasBond markets differ in one fundamental aspect from standard stock markets. While the latter are built up to a finite number of trade assets, the underlying basis of a bond market is the entire term st.
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Consistency Problems for Heath-Jarrow-Morton Interest Rate Models
Verlag: Springer, Berlin, Springer Berlin Heidelberg, Springer, 2001
ISBN 10: 3540414932 ISBN 13: 9783540414933
Sprache: Englisch
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 64,90
Währung umrechnenEUR 61,19 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 2 verfügbar
In den WarenkorbTaschenbuch. Zustand: Neu. Neuware - Bond markets differ in one fundamental aspect from standard stock markets. While the latter are built up to a finite number of trade assets, the underlying basis of a bond market is the entire term structure of interest rates: an infinite-dimensional variable which is not directly observable. On the empirical side, this necessitates curve-fitting methods for the daily estimation of the term structure. Pricing models, on the other hand, are usually built upon stochastic factors representing the term structure in a finite-dimensional state space. Written for readers with knowledge in mathematical finance (in particular interest rate theory) and elementary stochastic analysis, this research monograph has threefold aims: to bring together estimation methods and factor models for interest rates, to provide appropriate consistency conditions and to explore some important examples.
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EUR 26,92
Währung umrechnenEUR 105,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbZustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher.
