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Applied Stochastic Control Of Jump Diffusions
Anbieter: Romtrade Corp., STERLING HEIGHTS, MI, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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Applied Stochastic Control of Jump Diffusions
Anbieter: Better World Books Ltd, Dunfermline, Vereinigtes Königreich
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Applied Stochastic Control Of Jump Diffusions
Anbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
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Applied Stochastic Control of Jump Diffusions
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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Applied stochastic control of jump diffusions.
Verlag: Berlin ; Heidelberg ; New York, NY : Springer, 2007
ISBN 10: 3540698256 ISBN 13: 9783540698258
Sprache: Englisch
Anbieter: Chiemgauer Internet Antiquariat GbR, Altenmarkt, BAY, Deutschland
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Originalbroschur. Zustand: Wie neu. 2. edition. XIII, 257 S. : graph. Darst. ; 24 cm In EXCELLENT shape. AS NEW. We offer a lot of books on PHYSICS and MATHEMATICS on stock in EXCELLENT shape). Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 505.
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Applied Stochastic Control of Jump Diffusions (Universitext)
Verlag: Springer International Publishing, 2019
ISBN 10: 3030027791 ISBN 13: 9783030027797
Sprache: Englisch
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Sehr gut. Gebraucht - Sehr gut SG - leichte Beschädigungen oder Verschmutzungen, ungelesenes Mängelexemplar, gestempelt - Here is a rigorous introduction to the most important and useful solution methods of various types of stochastic control problems for jump diffusions and its applications. Discussion includes the dynamic programming method and the maximum principle method, and their relationship. The text emphasises real-world applications, primarily in finance. Results are illustrated by examples, with end-of-chapter exercises including complete solutions. The 2nd edition adds a chapter on optimal control of stochastic partial differential equations driven by Lévy processes, and a new section on optimal stopping with delayed information. Basic knowledge of stochastic analysis, measure theory and partial differential equations is assumed.
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Applied Stochastic Control of Jump Diffusions (Universitext)
Verlag: Springer International Publishing, 2019
ISBN 10: 3030027791 ISBN 13: 9783030027797
Sprache: Englisch
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Sehr gut. Gebraucht - Sehr gut SG - leichte Beschädigungen oder Verschmutzungen, ungelesenes Mängelexemplar, gestempelt - Here is a rigorous introduction to the most important and useful solution methods of various types of stochastic control problems for jump diffusions and its applications. Discussion includes the dynamic programming method and the maximum principle method, and their relationship. The text emphasises real-world applications, primarily in finance. Results are illustrated by examples, with end-of-chapter exercises including complete solutions. The 2nd edition adds a chapter on optimal control of stochastic partial differential equations driven by Lévy processes, and a new section on optimal stopping with delayed information. Basic knowledge of stochastic analysis, measure theory and partial differential equations is assumed.
