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aggregate money demand functions von hoffman dennis (8 Ergebnisse)
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Aggregate money demand functions : empirical applications in cointegrated systems.
Anbieter: Kloof Booksellers & Scientia Verlag, Amsterdam, Niederlande
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
Zustand: very good. Boston & Dordrecht : Kluwer Academic Publishers , c1996. Hardbound. viii,266 pp. 25 cm. Condition : very good copy. ISBN 9780792397045. Keywords : , monetary economics.
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Aggregate Money Demand Functions
Anbieter: Romtrade Corp., STERLING HEIGHTS, MI, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: New. This is a Brand-new US Edition. This Item may be shipped from US or any other country as we have multiple locations worldwide.
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Aggregate Money Demand Functions. Empirical Applications in Cointegrated Systems.
Verlag: Boston, Kluwer, 1996., 1996
ISBN 10: 0792397045 ISBN 13: 9780792397045
Anbieter: Antiquariat Hohmann, Schemmerhofen, Deutschland
Verbandsmitglied: BOEV GIAQ ILAB VDA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Erstausgabe
VIII (2) 266 S., zahlr. Fig., gr.okt., Pp.- [ Wirtschaftswissenschaft Volkswirtschaft Geld SpracheEN J| 1996 N| Dennis Hoffman N| Robert Rasche | 84090 ].
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Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher.
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Aggregate Money Demand Functions | Empirical Applications in Cointegrated Systems | Dennis L. Hoffman (u. a.) | Taschenbuch | x | Englisch | 2011 | Springer | EAN 9789401073080 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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Aggregate Money Demand Functions : Empirical Applications in Cointegrated Systems
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Buch. Zustand: Neu. Neuware - The econometric consequences of nonstationary data have wide ranging im plications for empirical research in economics. Specifically, these issues have implications for the study of empirical relations such as a money demand func tion that links macroeconomic aggregates: real money balances, real income and a nominal interest rate. Traditional monetary theory predicts that these nonsta tionary series form a cointegrating relation and accordingly, that the dynamics of a vector process comprised of these variables generates distinct patterns. Re cent econometric developments designed to cope with nonstationarities have changed the course of empirical research in the area, but many fundamental challenges, for example the issue of identification, remain. This book represents the efforts undertaken by the authors in recent years in an effort to determine the consequences that nonstationarity has for the study of aggregate money demand relations. We have brought together an empirical methodology that we find useful in conducting empirical research. Some of the work was undertaken during the authors' sabbatical periods and we wish to acknowledge the generous support of Arizona State University and Michigan State University respectively. Professor Hoffman wishes to acknowledge the support of the Fulbright-Hays Foundation that supported sabbattical research in Europe and separate support of the Council of 100 Summer Research Program at Arizona State University.
