9788847025196 - peacocks and associated martingales, with explicit constructions (bocconi & springer series) von hirsch, francis; profeta, christophe; roynette, bernard; yor, marc (4 Ergebnisse)
Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions (Bocconi & Springer Series)
Hirsch, Francis; Profeta, Christophe; Roynette, Bernard; Yor, Marc
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2013
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions | Francis Hirsch (u. a.) | Taschenbuch | Bocconi & Springer Series | xxxii | Englisch | 2013 | Springer | EAN 9788847025196 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartma…nn[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
Peacocks and Associated Martingales, With Explicit Constructions
Hirsch, Francis/ Profeta, Christophe/ Roynette, Bernard/ Yor, Marc
Sprache: Englisch
Verlag: Springer Verlag, 2013
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Paperback. Zustand: Brand New. 2011 edition. 450 pages. 9.13x6.22x0.94 inches. In Stock.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, Springer, 2013
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - We call peacock an integrable process which is increasing in the convex order; such a notion plays an important role in Mathematical Finance. A deep theorem due to Kellerer states that a process is a peacock if and only if it has the same one-dimensi…onal marginals as a martingale. Such a martingale is then said to be associated to this peacock.In this monograph, we exhibit numerous examples of peacocks and associated martingales with the help of different methods: construction of sheets, time reversal, time inversion, self-decomposability, SDE, Skorokhod embeddings. They are developed in eight chapters, with about a hundred of exercises.
