Isbn: 9783639014402 - garch-like models with dynamic crash probabilities: a parametric approach for modelling extreme events (2 Ergebnisse)
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Zustand: New. We work in the setting of time series of financial returns.Our starting point are the GARCH models, which are very common in practice.We introduce the possibility of having crashes in such GARCH models.A crash will be modeled by drawing innovations from a d.
