9783540566397 - exogeneity in error correction models (lecture notes in economics and mathematical systems) (lecture notes in economics and mathematical systems, 398, band 398) von urbain, jean-pierre (5 Ergebnisse)
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - In the recent years, the study of cointegrated time seriesand the use of error correction models have become extremelypopular in the econometric literature. This book provides ananalysis of the notion of (weak) exogeneity, which isnecessary to sustai…n valid inference in sub-systems, intheframework of error correction models (ECMs).In many practical situations, the applied econometricianwants to introduce 'structure' on his/her model in order toget economically meaningful coefficients. For thispurposeECMs in structural form provide an appealing frameworkallowing the researcher to introduce (theoreticallymotivated) identification restrictions on the long runrelationships. In this case, the validity of the inferencewill depend on a number of conditions which are investigatedhere. In particular,we point out that orthogonality testsoften used to test for weak exogeneity or for generalmisspecification, behave poorly in finite samples and areoften not very useful in cointegrated systems.
