ISBN: 9783540434313 - stochastic calculus of variations in mathematical finance (springer finance) (5 Ergebnisse)

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Zustand: Sehr gut. XI, 142 Seiten, Zust: Gutes Exemplar. Schneller Versand und persönlicher Service - jedes Buch händisch geprüft und beschrieben - aus unserem Familienbetrieb seit über 25 Jahren. Eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer liegt jeder unserer Lieferungen bei. Wir versenden mit der deutschen Post. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 358 gebundene Ausgabe gebundene Ausgabe.…

Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This extensive and up-to-date text demonstrates the relevance of Malliavin calculus for Mathematical Finance. It starts with an exposition from scratch of this theory. Greeks (price sensitivities) are reinterpreted in terms of Malliavin calculus. Integration by parts formulae provide stable Monte Carlo schemes for numerical valuation of digital options. Finite-dimensional projections of infinite-dimensional Sobolev spaces lead to Monte Carlo computations of conditional expectations useful for computing American options. Insider information is expressed as an infinite-dimensional drift. The last chapter gives an introduction to the same objects in the context of jump processes where incomplete markets appear.…

Cartonato. Zustand: fine. English Text.Berlin, 2005; hardback, pp. 142. Libro.

Zustand: gut. 2006. Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance (Springer Finance) In deutscher Sprache. pages.